Definition und Eigenschaften der mehrdimensionalen Normalverteilung, Definition und elementare Eigenschaften der Brown'schen Bewegung, Existenzbeweis und Hölderstetigkeit mittels Stetigkeitskriterium von Kolmogorov-Chentsov, Filtrierungen, Stoppzeiten, progressive Messbarkeit, Pfadeigenschaften, Martingale, gleichmäßige Integrierbarkeit, Konvergenzsatz von Vitali, Sub- und Supermartingale, Maximum-Ungleichungen, Doob'sche Ungleichung für p-integrierbare Submartingale, Doob'scher Stoppsatz mit Anwendungen, lokale Martingale und Beispiele, Integration vorhersehbarer Treppenprozesse, p-Variation von Funktionen, quadratische Variation und Kovariationsprozess für stetige lokale Martingale, Kunita-Watanabe-Ungleichung, stochastische Integration für stetige lokale Martingale und Verallgemeinerung auf stetige Semimartingale
