105.653 Stochastische Analysis für FVM 1
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2015W, VO, 3.0h, 5.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 5.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wiederholung grundlegender Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Stetigkeitssatz von Levy, Definition und Eigenschaften der mehrdimensionalen Normalverteilung, Gauß'sche Prozesse, Brownsche Bewegung/Wienerprozeß, Existenzbeweis für die Brownsche Bewegung, Definition des Itô-Integrals, Itô-Isometrie, Martingale und Martingalungleichungen, elementare Eigenschaften des Itô-Integrals, ein- und mehrdimensionale Itô-Formel, Martingaldarstellung

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.12:45 - 14:3005.10.2015 - 25.01.2016FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.14:35 - 15:0005.10.2015Sem.R. DA grün 04 Vorbesprechung für ÜBUNG
Di.09:00 - 10:0006.10.2015 - 26.01.2016FH Hörsaal 2 .
Mi.13:00 - 14:0002.12.2015FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für 1. Dezember
Stochastische Analysis für FVM 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.05.10.201512:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.05.10.201514:35 - 15:00Sem.R. DA grün 04 Vorbesprechung für ÜBUNG
Di.06.10.201509:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Mo.12.10.201512:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.13.10.201509:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Mo.19.10.201512:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.27.10.201509:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Di.03.11.201509:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Mo.09.11.201512:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.10.11.201509:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Mo.16.11.201512:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.17.11.201509:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Mo.23.11.201512:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.24.11.201509:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Mo.30.11.201512:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.01.12.201509:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .
Mi.02.12.201513:00 - 14:00FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin für 1. Dezember
Mo.07.12.201512:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Mo.14.12.201512:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.15.12.201509:00 - 10:00FH Hörsaal 2 .

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.10.2015 00:00 31.01.2016 23:59 31.01.2016 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Begleitende Lehrveranstaltungen

Vertiefende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch