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105.057
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2024S
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2012S
2011S
2010S
2009S
2008S
2007S
2006S
2005S
2010S, VO, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung in die moderne Theorie der Bewertung von Portfeuilles und Finanztitlen. Vermittlung der mathematischen Techniken für das Risikomanagement in der Finanzwirtschaft.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Stochastische Theorie der Finanzmärkte, Formel von Black-Scholes zur Optionen-Bewertung und verwandte Ergebnisse.
Vortragende Personen
Schmock, Uwe
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Do.
12:00 - 13:30
04.03.2010 - 30.06.2010
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
12:00 - 13:30
09.03.2010 - 30.06.2010
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
12:00 - 13:30
16.03.2010
Dieser Termin entfällt!
Einzeltermine anzeigen
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle - Einzeltermine
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Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Do.
04.03.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
09.03.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Do.
11.03.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
16.03.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
16.03.2010
12:00 - 13:30
Dieser Termin entfällt!
Do.
18.03.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
23.03.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Do.
25.03.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
30.03.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Do.
01.04.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
06.04.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Do.
08.04.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
13.04.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Do.
15.04.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
20.04.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Do.
22.04.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
27.04.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Do.
29.04.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Di.
04.05.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
Do.
06.05.2010
12:00 - 13:30
Hörsaal 15
SCHMOCK
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Leistungsnachweis
schriftliche und mündliche Prüfung Die schriftliche Prüfung kann an einem der drei Sammelprüfungstermine pro Semester absolviert werden. Termine und Details finden sich hier:
http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/index.php
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik
Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
2. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
2. Semester
860 Technische Mathematik
Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
867 Statistik
Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Pflichtfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Pflichtfach
Literatur
Marek Musiela, Marek Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, 2nd ed., 2005, ISBN 3-54020-966-2.
Monique Jeanblanc-Picqué, Marc Yor, Mark Chesney: Mathematical Methods for Financial Markets. Springer, 2009, ISBN 978-1-85233-376-8,
DOI 10.1007/978-1-84628-737-4
.
Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II. Continuous-Time Models. Springer, 2004, ISBN 0-38740-101-6.
Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve: Methods of Mathematical Finance. Springer, corr. 2. pr., 1999, ISBN 0-387-9839-2.
Damien Lamberton, Bernard Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman & Hall, 2nd ed., 2008, ISBN 978-1-58488-626-6.
Tomas Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2nd ed., 2004, ISBN 978-0-19927-126-9.
Martin Baxter, Andrew Rennie: Financial Calculus. Cambridge University Press, 1998, ISBN 0-52155-289-3.
Grundlagen
Hans Föllmer, Alexander Schied: Stochastic Finance. An Introduction in Discrete Time. De Gruyter, 2nd ed., 2004, ISBN 3-11018-346-3.
Bernt K. Øksendal: Stochastic Differential Equations, an Introduction with Applications. Springer, 6th ed., 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.
Daniel Revuz, Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer, 3. ed., corr. 3. print., 2005, ISBN 3-54064-325-7.
Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. Springer, 2nd ed., 2002, ISBN 0-38795-313-2.
Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer, 2. ed., corr. 6. print., 2000, ISBN 0-38797-655-8.
Vorausgehende Lehrveranstaltungen
105.090 VO Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1
105.089 UE Stochastische Analysis für FVM 1
105.054 VU Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.091 VO Stochastische Analysis für FVM 2
105.092 UE Stochastische Analysis für FVM 2
105.131 UE Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Vertiefende Lehrveranstaltungen
105.029 SE AKFVM Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik
Sprache
Deutsch