105.131 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022S, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

Finanztitel und Portefeuilles zu bewerten und abzusichern,
die dabei auftretenden Gleichungen zu lösen,
Lösungen von Aufgaben an der Tafel zu präsentieren,
Vorschläge und Lösungen anderer korrekt einzuschätzen,
die eigene Arbeit kritisch zu bewerten,
mit Betreuern und Kollegen konstruktiv über Problemstellungen und Lösungsan-
sätze zu diskutieren

Inhalt der Lehrveranstaltung

Traditionelle vorlesungsbegleitende Übung. Beispiele, die den Vorlesungsstoff illustrieren und ergänzen. Es werden Übungsaufgaben zu folgenden Themen behandelt: Wiederholung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, Terminkontrakte (Forwards, Futures und Optionen), Handelsstrategien, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing), Put-Call-Parität, Optionspreisschranken, Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) und Erweiterungen, Optionspreise, risikoneutrale Bewertung, replizierende Handelsstrategien, Brownsche Bewegung (Wiener Prozess), Martingale, Ito-Formel, Masswechsel (Satz von Girsanov), Black-Scholes-Gleichung, einfachen stochastischen Differentialgleichungen, Implizite Volatilität, Greeks.

Methoden

Kreuzerlübung

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

Die Übung wird in Präsenz abgehalten und nur, falls erforderlich, auf Zoom umgestellt.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.14:00 - 14:1508.03.2022 Zoom / siehe TUWEL (LIVE)Vorbesprechung
Do.12:00 - 14:0017.03.2022 - 23.06.2022FH Hörsaal 4 .
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.08.03.202214:00 - 14:15 Zoom / siehe TUWELVorbesprechung
Do.17.03.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.24.03.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.31.03.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.07.04.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.28.04.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.05.05.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.12.05.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.19.05.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.02.06.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.09.06.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.23.06.202212:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .

Leistungsnachweis

Anzahl der Kreuzerl, Präsentation

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Do. - 22.06.2023beurteiltKeine Anmeldung-Benotung zu Semesterende (2023S)

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.01.2022 00:00 09.03.2022 23:59 31.03.2022 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch