105.090 Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2011W, VO, 2.0h, 4.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 4.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Wiederholung grundlegender Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Stetigkeitssatz von Levy, Definition und Eigenschaften der mehrdimensionalen Normalverteilung, Gauß'sche Prozesse, Brownsche Bewegung/Wienerprozeß, Existenzbeweis für die Brownsche Bewegung, Definition des Itô-Integrals, Itô-Isometrie, Martingale und Martingalungleichungen, elementare Eigenschaften des Itô-Integrals, ein- und mehrdimensionale Itô-Formel, Martingaldarstellung

Vortragende

  • Kleinert, Maximilian

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.12:45 - 14:3003.10.2011 - 26.01.2012FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.03.10.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.10.10.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.17.10.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.24.10.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.31.10.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.07.11.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.14.11.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.21.11.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.28.11.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.05.12.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.12.12.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.19.12.201112:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.09.01.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.16.01.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA
Mo.23.01.201212:45 - 14:30FH Hörsaal 3 - MATH KAZIANKA

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
03.10.2011 00:00

Curricula

Literatur

Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Auflage, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.
Ergänzende Literatur:
Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Auflage, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2.
Daniel Revuz und Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Auflage, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7.
Grundlagen:
David Williams: Probability with Martingales. Cambridge University Press, 1991,ISBN 0-521-40605-6.
Heinz Bauer: Maß- und Integrationstheorie. 2. Auflage, De Gruyter, 1992, ISBN 3-11013-626-0.
Heinz Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie. 5. Auflage, De Gruyter, 2002, ISBN 3-11017-236-4.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Vertiefende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch