105.054 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2011S, VU, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.14:30 - 16:0003.03.2011 - 30.06.2011FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:45 - 16:0007.04.2011FH Hörsaal 3 - MATH Vorlesung beginnt wegen TUday/Jobmesse erst um 14:45
Do.14:30 - 16:0005.05.2011FH Hörsaal 5 - TPH Übungstest
Do.14:30 - 16:0016.06.2011FH Hörsaal 5 - TPH Übungstest
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.03.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.10.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.17.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.24.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.31.03.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.07.04.201114:45 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH Vorlesung beginnt wegen TUday/Jobmesse erst um 14:45
Do.14.04.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.05.05.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 5 - TPH Übungstest
Do.12.05.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.19.05.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.26.05.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.09.06.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.16.06.201114:30 - 16:00FH Hörsaal 5 - TPH Übungstest

Leistungsnachweis

Die Note wird aus zwei schriftlichen Tests (voraussichtlich am 5. Mai und 16. Juni 2011) und einer mündlichen Prüfung ermittelt.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
28.02.2011 00:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach4. Semester
033 215 Versicherungsmathematik Pflichtfach6. Semester
066 400 Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss. Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik Pflichtfach4. Semester
066 403 Wirtschaftsmathematik Pflichtfach4. Semester
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
860 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch. Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
867 Statistik Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch. Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach

Literatur

Stanley R. Pliska: "Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models"
Daniel Lamberton, Bernard Lapeyre: "Stochastic Calculus Applied to Finance"
Steven E. Shreve: "Stochastic Calculus Models for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model"
Hans Föllmer and Alexander Schied: "Stochastic finance. An introduction in discrete time."
John Hull: "Options, Futures, and Other Derivatives"
Grundlagen:
David Williams: Probability with Martingales

Sprache

Deutsch