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105.639
Zinsstrukturmodelle und -derivate
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
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2013W
2012W
2016W, VU, 3.0h, 4.0EC
TUWEL-Kurs
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.0
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Vertiefung und Verständnis der fortgeschrittenen Problemstellungen der Finanzmathematik.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Modelle in diskreter Zeit:
Elementare Theorie der Zinsen (Barwert, innere Zinsrate, Rendite, Duration, Konvexität, Immunisierung),
Terminzinsen und Erklärung der Struktur, Zinsstrukturerwartungstheorie, Binomialgitter und -bäume für die Bewertung von Zinsderivaten, Leveling
Modelle in stetiger Zeit:
Modelle für kurzfristige Zinsen (Vasicek-Modell, Cox-Ingersoll-Ross-Modell, affine Modelle), Preisprozesse für Anleihen und zugehörige europäische Optionen,
Modelle für Terminzinsen (Heath-Jarrow-Morton-Modell)
Vortragende Personen
Eisenberg, Paul
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mi.
09:00 - 11:45
05.10.2016 - 25.01.2017
FH Hörsaal 2
.
Einzeltermine anzeigen
Zinsstrukturmodelle und -derivate - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mi.
05.10.2016
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
.
Mi.
12.10.2016
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
19.10.2016
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
09.11.2016
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
16.11.2016
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
23.11.2016
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
30.11.2016
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
07.12.2016
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
14.12.2016
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
11.01.2017
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
18.01.2017
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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Mi.
25.01.2017
09:00 - 11:45
FH Hörsaal 2
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F
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1
N
E
LVA-Anmeldung
Von
Bis
Abmeldung bis
01.09.2016 00:00
16.10.2016 23:59
31.10.2016 23:59
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik
Keine Angabe
Literatur
ANDERSEN, L.G.B., V.V. PITERBARG:
Interest Rate Modeling. Volume 1: Foundations and Vanilla Models.
2010, Atlantic Financial Press, ISBN 9780984422104
ANDERSEN, L.G.B., V.V. PITERBARG:
Interest Rate Modeling. Volume 2: Term Structure Models.
2011, Atlantic Financial Press, ISBN 9780984422111
ANDERSEN, L.G.B., V.V. PITERBARG:
Interest Rate Modeling. Volume 3: Products and Risk Management.
2012, Atlantic Financial Press, ISBN 9780984422128
BRIGO, D., F. MERCURIO:
Interest Rate Models - Theory and Practice.
(2nd edition), Springer Finance, 2007, Springer, ISBN 9783540221494
CAIRNS, A.J.G.:
Interest Rate Models. An Introduction.
2004, Princeton University Press, ISBN 0691118949
FILIPOVIC, D.:
Term-Structure Models.
Springer Finance Textbook, 2009, Springer, ISBN 9783540097266
LUENBERGER, D.G.:
Investment Science.
1998, Oxford University Press, ISBN 0195108094
MUSIELA, M., M. RUTKOWSKI:
Martingale Methods in Financial Modelling.
(2nd edition), Stochastic Modelling and Applied Probability, Vol. 36, 2005, Springer, ISBN 3540209662, ISSN 01724568
REBONATO, R.:
Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives.
2002, Princeton University Press, ISBN 0691089736
Vorausgehende Lehrveranstaltungen
105.594 VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
105.595 UE Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
105.057 VO Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
105.131 UE Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
105.653 VO Stochastische Analysis für FVM 1
105.089 UE Stochastische Analysis für FVM 1
105.091 VO Stochastische Analysis für FVM 2
105.092 UE Stochastische Analysis für FVM 2
Weitere Informationen
Homepage der Lehrveranstaltung
Sprache
Deutsch