105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, VO, 4.0h, 6.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • zu erklären, was Arbitragefreiheit bedeutet,
  • das „Fundamental Theorem of Asset Pricing“ in diskreter Zeit anzugeben,
  • für diesen und weitere grundlegende Sätze der zeitdiskreten Finanzmathematik die wichtigsten Beweisschritte zu erklären,
  • die wichtigsten Optionstypen zu erläutern,
  • Definition und Darstellung der arbitragefreien Preise einer Option zu erklären,
  • Hedgingstrategien für europäische und amerikanische Optionen anzugeben,
  • in einfachen zeitdiskreten Modellen einfache und exotische Optionen zu bewerten,
  • Binomialmodelle zur Optionsbewertung- und Absicherung zu implementieren,
  • und Optimale Ausübungszeitpunkte für amerikanische Optionen zu berechnen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Verteilung des Maximums, Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell, Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung

Methoden

  • Vorlesung, Tafelvortrag
  • Diskussion von konkreten Anwendungsbeispielen

Prüfungsmodus

Schriftlich

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0004.03.2020 - 11.03.2020FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:00 - 16:0005.03.2020FH Hörsaal 3 - MATH .
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.04.03.202014:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.05.03.202014:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.11.03.202014:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Leistungsnachweis

Schriftliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mi.15:00 - 17:3030.09.2020FH Hörsaal 6 - TPH schriftlich29.06.2020 00:00 - 23.09.2020 23:59in TISS2020S

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch