105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022S, VO, 4.0h, 6.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • zu erklären, was Arbitragefreiheit bedeutet,
  • das „Fundamental Theorem of Asset Pricing“ in diskreter Zeit anzugeben,
  • für diesen und weitere grundlegende Sätze der zeitdiskreten Finanzmathematik die wichtigsten Beweisschritte zu erklären,
  • die wichtigsten Optionstypen zu erläutern,
  • Definition und Darstellung der arbitragefreien Preise einer Option zu erklären,
  • Hedgingstrategien für europäische und amerikanische Optionen anzugeben,
  • in einfachen zeitdiskreten Modellen einfache und exotische Optionen zu bewerten,
  • Binomialmodelle zur Optionsbewertung- und Absicherung zu implementieren,
  • und Optimale Ausübungszeitpunkte für amerikanische Optionen zu berechnen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Verteilung des Maximums, Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell, Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung

Methoden

  • Vorlesung, Tafelvortrag
  • Diskussion von konkreten Anwendungsbeispielen

Prüfungsmodus

Schriftlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0002.03.2022 - 29.06.2022FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.14:00 - 16:0003.03.2022 - 30.06.2022FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.16:00 - 18:0030.03.2022FH Hörsaal 3 - MATH Termin zeitlich um 2 Stunden nach hinten verschoben!
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.02.03.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.03.03.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.09.03.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.10.03.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.16.03.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO FM1 - siehe TUWEL
Do.17.03.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO FM1 - siehe TUWEL
Mi.23.03.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO FM1 - siehe TUWEL
Do.24.03.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO FM1 - siehe TUWEL
Mi.30.03.202216:00 - 18:00FH Hörsaal 3 - MATH Termin zeitlich um 2 Stunden nach hinten verschoben!
Do.31.03.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.06.04.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.07.04.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.27.04.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.28.04.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.04.05.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.05.05.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.11.05.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.12.05.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.18.05.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.19.05.202214:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle

Leistungsnachweis

Schriftliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Fr.15:00 - 18:0016.12.2022FH 8 Nöbauer HS - MATH schriftlich01.12.2022 00:00 - 09.12.2022 23:59in TISSPrüfung 2022S (Nebentermin)
Mi.16:00 - 19:0028.06.2023FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.05.2023 00:00 - 21.06.2023 23:59in TISSPrüfung 2023S

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.01.2022 00:00 31.03.2022 23:59 31.03.2022 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch