Numerik und Modellierung nichtlinearer partieller Differentialgleichungen zur Beschreibung von Kredit- und Preisrisiken

01.05.2007 - 30.09.2009

Forschungsförderungsprojekt

Ziel dieses Projektes ist es, nichtlineare Effekte bei der Portfoliooptimierung und der Bewertung von Finanztiteln analytisch und numerisch zu untersuchen. Insbesondere werden Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichungen und andere nichtlineare partielle Differentialgleichungen untersucht.

Personen

Projektleiter_in

Univ.Prof. Dr.rer.nat. Ansgar Jüngel (E101)

Projektmitarbeiter_innen

Privatdoz. Dipl.-Math.techn. Dr.rer.nat. Bertram Düring (E101)

Institut

E101 - Institut für Analysis und Scientific Computing

Förderungsmittel

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V (EU) Deutsche Forschungsgemeinschaft

Forschungsschwerpunkte

Computational Science and Engineering

Schlagwörter

Deutsch	Englisch
nichtlineare partielle Differentialgleichungen	nonlinear partial differential equations
Optionspreisbewertung	pricing of financial options