Numerik und Modellierung nichtlinearer partieller Differentialgleichungen zur Beschreibung von Kredit- und Preisrisiken

01.05.2007 - 30.09.2009
Forschungsförderungsprojekt
Ziel dieses Projektes ist es, nichtlineare Effekte bei der Portfoliooptimierung und der Bewertung von Finanztiteln analytisch und numerisch zu untersuchen. Insbesondere werden Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichungen und andere nichtlineare partielle Differentialgleichungen untersucht.

Personen

Projektleiter_in

Projektmitarbeiter_innen

Institut

Förderungmittel

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V (EU) Deutsche Forschungsgemeinschaft

Forschungsschwerpunkte

  • Mathematical and Algorithmic Foundations: 30%
  • Modeling and Simulation: 70%

Schlagwörter

DeutschEnglisch
nichtlineare partielle Differentialgleichungennonlinear partial differential equations
Optionspreisbewertungpricing of financial options

Publikationen