Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)

01.01.2006 - 31.12.2013
Forschungsförderungsprojekt

Die am Christian-Doppler-Labor für Portfolio Risk Management (PRisMa Lab) durchgeführte Forschung kombiniert in enger Zusammenarbeit mit dem Gründungpartner aus der Finanzindustrie, der Bank Austria, die akademische, methodologische Grundlagenforschung mit anwendungsbezogenen Lösungsansätzen zum gemeinsamen Vorteil beider Partner. Das Labor konzentriert sich auf das integrierte, finanzielle Risikomanagement, wobei den Abhängigkeitsstrukturen, insbesondere den Portefeuille-Effekten, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es beabsichtigt, fortgeschrittene mathematische Methoden für den Finanz- und Risikomanagementbereich zu entwickeln und anzuwenden, die aus so vielfältigen Gebieten wie der mathematischen Statistik, der Abhängigkeitsmodellierung, der stochastischen Analysis, der Funktionalanalysis, der Theorie der stochastischen Prozesse, der Risikotheorie, der Numerik und der Simulation stammen.

Die Teilforschungsprojekte mit den Industriepartnern waren:

  • Messung des operationalen Risikos mit Methoden der Versicherungsmathematik (M1)
    (gemeinsam mit der Bank Austria, Jänner 2006 - Dezember 2010)
  • Risikoangepaßte Bewertungsfunktionale und Zuteilung von Risikokapital (M2)
    (gemeinsam mit der Bank Austria, Jänner 2006 - Dezember 2013)
  • Risikomaße und risikobasierte Kapitalzuteilung (M3)
    (gemeinsam mit der Bank Austria, Jänner 2006 - Dezember 2010)
  • Abhängigkeitsmodellierung für die Preisfindung und das Risikomanagement (M4)
    (gemeinsam mit der Bank Austria, Jänner 2006 - Dezember 2013)
    (gemeinsam mit COR & FJA AG, April 2001 - Dezember 2013)
  • Modellierung des Anleihenmarktes (M5 alt)
    (gemeinsam mit der Bank Austria, Oktober 2005 - September 2007)
  • Optionsbewertung und -absicherung unter Berücksichtigung von Transaktionskosten (M5 neu)
    (gemeinsam mit der Bank Austria, Oktober 2007 - Dezember 2010)
  • Modellierung von Kreditrisiken und Kreditderivaten (M6)
    (gemeinsam mit der Bank Austria, Jänner 2006 - Dezember 2008)
    (gemeinsam mit der Oesterreichischen Kontrollbank, April 2012 - März 2013)
  • Numerische Methoden im Finanzbereich (M7)
    (gemeinsam mit der Bank Austria, Jänner 2006 - Dezember 2010)
  • Modellierung von Marktrisiken mit Sprungprozessen (M8)
    (gemeinsam mit der Bank Austria, Jänner 2006 - Dezember 2013)
  • Quantifizierung des Gegenparteirisikos bei exotischen Swapgeschäften (M9 alt)
    (gemeinsam mit der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur, März 2006 - Dezember 2011)
  • Modelling of fixed income markets (M9 neu)
    (gemeinsam mit der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur, Jänner 2011 - Dezember 2013)

    Personen

    Projektleiter_in

    Subprojektleiter_in

    Projektmitarbeiter_innen

    Institut

    Förderungsmittel

    • Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG)

    Forschungsschwerpunkte

    • Computational Science and Engineering
    • Außerhalb der TUW-Forschungsschwerpunkte

    Schlagwörter

    DeutschEnglisch
    Zuteilung von Risikokapitalallocation of risk capital
    Kreditrisikoderivatecredit risk derivatives
    Zusammenfassung von Risikenaggregation of risks
    Zinsstrukturmodelleterm structure models for interest rates
    Lévy-ProzesseLévy processes
    Risikomaßerisk measures
    Operationelles Risikooperational risk
    Kreditrisikocredit risk
    Marktrisikomarket risk
    Abhängigkeitsstrukturendependence structures
    Numerische Methoden der Finanzmathematiknumerical methods in finance
    Transaktionskostentransaction costs

    Externe Partner_innen

    • UniCredit Bank Austria AG
    • Österreichische Bundesfinanzierungsagentur Ges.m.b.H
    • FJA Feilmeier & Junker Ges.m.b.H
    • Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft