Erweiterung von CreditRisk+

01.05.2005 - 31.05.2006
Assigned research project
Kalibrierung von CreditRisk + für mehrere Risikofaktoren, Berücksichtigung zufälliger Eintreibungsraten und abhängiger Risikofaktoren, Berechnung von Risikobeiträgen, Verallgemeinerbarkeit des numerisch stabilen Algorithmus.

People

Project leader

Project personnel

Institute

Auftrag/Kooperation

  • Österreichische Nationalbank (OeNB)

Keywords

GermanEnglish
Numerische Stabilitätnumerical stability
Risikobeiträgerisk contribution
Abhängige Risikofaktorendependent risk factors
zufällige Eintreibungsratenrandom recovery rates
Kreditrisikoaggregationcredit risk aggregation
Java-ImplementationJava implementation
CreditRisk<sup>+</sup>CreditRisk<sup>+</sup>

Publications