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Erweiterung von CreditRisk+
01.05.2005 - 31.05.2006
Auftragsforschungsprojekt
Kalibrierung von CreditRisk
+
für mehrere Risikofaktoren, Berücksichtigung zufälliger Eintreibungsraten und abhängiger Risikofaktoren, Berechnung von Risikobeiträgen, Verallgemeinerbarkeit des numerisch stabilen Algorithmus.
Personen
Projektleiter_in
Uwe Schmock
(E105)
Projektmitarbeiter_innen
Richard Warnung
(E105)
Institut
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
Auftrag/Kooperation
Österreichische Nationalbank (OeNB)
Schlagwörter
Deutsch
Englisch
Numerische Stabilität
numerical stability
Risikobeiträge
risk contribution
Abhängige Risikofaktoren
dependent risk factors
zufällige Eintreibungsraten
random recovery rates
Kreditrisikoaggregation
credit risk aggregation
Java-Implementation
Java implementation
CreditRisk<sup>+</sup>
CreditRisk<sup>+</sup>
Publikationen
Publikationsliste