Erweiterung von CreditRisk+

01.05.2005 - 31.05.2006

Auftragsforschungsprojekt

Kalibrierung von CreditRisk ⁺ für mehrere Risikofaktoren, Berücksichtigung zufälliger Eintreibungsraten und abhängiger Risikofaktoren, Berechnung von Risikobeiträgen, Verallgemeinerbarkeit des numerisch stabilen Algorithmus.

Personen

Projektleiter_in

Univ.Prof. Dipl.-Math. Dr.rer.nat. Uwe Schmock (E105)

Projektmitarbeiter_innen

Univ.Lektor Dipl.-Ing. Dr. Richard Warnung (E105)

Institut

E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik

Auftrag/Kooperation

Österreichische Nationalbank (OeNB)

Schlagwörter

Deutsch	Englisch
Numerische Stabilität	numerical stability
Risikobeiträge	risk contribution
Abhängige Risikofaktoren	dependent risk factors
zufällige Eintreibungsraten	random recovery rates
Kreditrisikoaggregation	credit risk aggregation
Java-Implementation	Java implementation
CreditRisk<sup>+</sup>	CreditRisk<sup>+</sup>