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Mathematik und Kreditrisiken
02.05.2005 - 30.04.2010
Forschungsförderungsprojekt
Die Methoden der stochastischen Finanzmathematik sollen verstärkt für das Management von Kreditrisken eingesetzt werden. Mit dem Stichwort Basel II ein sehr relevantes Thema. Verschiedene Aspekte des Risiko-Managements im Kreditbereich sollen mathematisch modelliert werden und durch die interdisziplinäre Zusammensetzung des Projektteams sollen diese Modelle auch in die praktische Umsetzung gelangen. Mittelfristige Anwendungen werden insbesondere für das optimale Design von Kredit-Derivativen erwartet.
Personen
Projektleiter_in
Uwe Schmock
(E105)
Subprojektleiter_in
Walter Schachermayer
(E105)
Projektmitarbeiter_innen
Philipp Dörsek
(E105)
Verena Goldammer
(E105)
Georg Grafendorfer
(E105)
Martin Keller-Ressel
(E105)
Antonis Papapantoleon
(E105)
Miklos Rasonyi
(E105)
Andreas Schamanek
(E105)
Maria Siopacha
(E105)
Dejan Veluscek
(E105)
Richard Warnung
(E105)
Institut
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
Förderungmittel
WWTF Wiener Wissenschafts-, Forschu und Technologiefonds (National)
Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF)
Forschungsschwerpunkte
Außerhalb der TUW-Forschungsschwerpunkte: 60%
Risk based Design: 10%
Mathematical and Algorithmic Foundations: 20%
Modeling and Simulation: 10%
Schlagwörter
Deutsch
Englisch
Kreditrisiko
credit risk
Zeitliche Struktur der Kreditrisikozuschläge
term structure of credit spreads
Abhängigkeiten von Kreditausfällen
dependencies of defaults
Modellierung des Kreditrisikozuschlags
credit spread modelling
Kreditderivate
credit derivatives
Kreditwürdigkeit
credit rating
Optimale Risikoübertragung
optimal risk transfer
Industriemodelle für Kreditrisiken
industry models for credit risk
CreditRisk+
CreditRisk+
Approximationsgüte
approximation quality
Modellanpassung
model calibration
Gegenparteirisiko für exotische Derivate
counterparty credit exposure for exotic derivatives
Externe Partner_innen
Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Kreditwirtschaft
Institut für Mathematik, Universität Wien
Publikationen
Publikationsliste