Mathematik und Kreditrisiken

02.05.2005 - 30.04.2010
Forschungsförderungsprojekt
Die Methoden der stochastischen Finanzmathematik sollen verstärkt für das Management von Kreditrisken eingesetzt werden. Mit dem Stichwort Basel II ein sehr relevantes Thema. Verschiedene Aspekte des Risiko-Managements im Kreditbereich sollen mathematisch modelliert werden und durch die interdisziplinäre Zusammensetzung des Projektteams sollen diese Modelle auch in die praktische Umsetzung gelangen. Mittelfristige Anwendungen werden insbesondere für das optimale Design von Kredit-Derivativen erwartet.

Personen

Projektleiter_in

Subprojektleiter_in

Projektmitarbeiter_innen

Institut

Förderungmittel

  • WWTF Wiener Wissenschafts-, Forschu und Technologiefonds (National) Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF)

Forschungsschwerpunkte

  • Außerhalb der TUW-Forschungsschwerpunkte: 60%
  • Risk based Design: 10%
  • Mathematical and Algorithmic Foundations: 20%
  • Modeling and Simulation: 10%

Schlagwörter

DeutschEnglisch
Kreditrisikocredit risk
Zeitliche Struktur der Kreditrisikozuschlägeterm structure of credit spreads
Abhängigkeiten von Kreditausfällendependencies of defaults
Modellierung des Kreditrisikozuschlagscredit spread modelling
Kreditderivatecredit derivatives
Kreditwürdigkeitcredit rating
Optimale Risikoübertragungoptimal risk transfer
Industriemodelle für Kreditrisikenindustry models for credit risk
CreditRisk+CreditRisk+
Approximationsgüteapproximation quality
Modellanpassungmodel calibration
Gegenparteirisiko für exotische Derivatecounterparty credit exposure for exotic derivatives

Externe Partner_innen

  • Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Kreditwirtschaft
  • Institut für Mathematik, Universität Wien

Publikationen