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Stochastische Prozesse in der Finanzmathematik - Wittgensteinpreis von Walter Schachermayer
01.09.1998 - 30.09.2004
Forschungsförderungsprojekt
Die Theorie der stochastischen Integration und Martingaltheorie wird auf die Bewertung und Absicherung von Derivativen sowie andere Probleme angewendet, die im Risiko-Management der Finanz-Intermediäre auftreten. Dieses Gebiet, das von der bahnbrechenden Arbeit von F. Black, R. Merton und B. Scholes ausgeht (die "Black-Scholes-Formel" für die Bewertung von Optionen wurde 1997 mit dem Nobelpreis für Volkswirtschaft geehrt), ist in den letzten 25 Jahren rasch gewachsen. Die Forschungsgruppe von Professor Schachermayer behandelt sowohl die Grundlagen als auch angewandte Aspekte dieser Theorie.
Personen
Projektleiter_in
Walter Schachermayer
(E105)
Projektmitarbeiter_innen
Christian Bayer
(E105)
Johannes Leitner
(E105)
Josef Teichmann
(E105)
Institut
E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
Förderungmittel
FWF - Österr. Wissenschaftsfonds (National)
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
Schlagwörter
Deutsch
Englisch
Finanzmathematik
financial mathematics
Stochastische Prozesse
stochastic processes
No-Arbitrage Theorie
no-arbitrage theory
Nutzenmaximierung
utility maximisation
Publikationen
Publikationsliste