105.742 AKFVM Stochastic Analysis in Financial and Actuarial Mathematics 4
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2023S, VO, 2.0h, 3.0EC
Quinn ECTS survey

Properties

  • Semester hours: 2.0
  • Credits: 3.0
  • Type: VO Lecture
  • Format: Presence

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to...

  • die Theorie wiederzugeben bzw. zu erklären
  • Zusammenhänge und Auffälligkeiten zu erkennen
  • Modelle bzw. Beispiele aufzustellen und zu berechnen

Subject of course

Stochastic Fubini theorem, existence of weak solutions of stochastic differential equations, Yamada-Watanabe condition for pathwise uniqueness, introduction to Markov processes, Doob-Meyer decomposition, local time of Brownian motion, general stochastic integratio

Teaching methods

The basic contents and concepts are presented by the head of the LVA and illustrated and discussed with the help of examples. Selected topics are presented by the participants, based on the lecture notes of the course.

Mode of examination

Oral

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Fri09:00 - 11:0003.03.2023 - 30.06.2023Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
AKFVM Stochastic Analysis in Financial and Actuarial Mathematics 4 - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Fri03.03.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri10.03.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri17.03.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri24.03.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri31.03.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri21.04.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri28.04.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri05.05.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri12.05.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri26.05.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri02.06.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri09.06.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri16.06.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri23.06.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs
Fri30.06.202309:00 - 11:00Sem.R. DA grün 04 Siehe TUWEL-Kurs

Examination modalities

The performance is assessed by an oral examination at the end of the semester.
See: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Course registration

Begin End Deregistration end
31.12.2022 00:00 30.03.2023 23:59 30.03.2023 23:59

Curricula

Study CodeObligationSemesterPrecon.Info
860 GW Optional Courses - Technical Mathematics Mandatory elective

Literature

No lecture notes are available.

Preceding courses

Accompanying courses

Language

if required in English