Stochastischer Satz von Fubini, Existenz schwacher Lösungen von stochastische Differentialgleichungen, Yamada-Watanabe-Bedingung für pfadweise Eindeutigkeit, Einführung in Markovprozesse, Doob-Meyer-Zerlegung, Lokalzeit der Brown'schen Bewegung, allgemeine stochastische Integration
Die grundlegenden Inhalte und Konzepte werden vom Leiter der LVA präsentiert und mit Hilfe von Beispielen illustriert, diskutiert, vertieft und erweitert. Ausgewählte Themen werden von den Teilnehmern auf Grundlage des Skriptums präsentiert.