105.713 AKFVM Ausgewählte Kapitel der stochastischen Kontrolltheorie
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019W, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • verschiedene Klassen wichtiger optimaler Kontrollprobleme zu unterscheiden
  • die Lösungen dieser wichtigen Kontrollprobleme zu charakterisieren
  • optimale Strategien zu bestimmen

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Viskositätslösungen
  • optimale Stoppprobleme
  • stochastische Rückwärtsdifferentialgleichungen (BSDEs)
  • stochastiche Spiele
  • sowie Anwendungen in der Finanzmathematik

Methoden

  • Vorlesung, Tafelvortrag
  • Diskussion von konkreten Anwendungsbeispielen aus der Finanz- und Versicherungsmathematik

Prüfungsmodus

Mündlich

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:00 - 16:0007.10.2019 - 27.01.2020Sem.R. DA grün 06A .
Mo.14:00 - 16:0014.10.2019Sem.R. DB gelb 07 Anderer Raum!
AKFVM Ausgewählte Kapitel der stochastischen Kontrolltheorie - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.07.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.14.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DB gelb 07 Anderer Raum!
Mo.21.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.28.10.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.04.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.11.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.18.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.25.11.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.02.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.09.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.16.12.201914:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.13.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.20.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .
Mo.27.01.202014:00 - 16:00Sem.R. DA grün 06A .

Leistungsnachweis

mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
16.09.2019 00:00 31.10.2019 23:59 31.10.2019 23:59

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Sprache

bei Bedarf in Englisch