105.695 Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, VO, 2.5h, 4.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.5
  • ECTS: 4.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse in Hinblick auf die Anwendungen im Finanz- und Versicherungsbereich.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Brownsche Bewegung (Wiener Prozess); Definition und Eigenschaften; Konstruktion des stochastischen Integrals und Eigenschaften; Ito-Isometrie und Ito-Formel; Markov-Ketten in diskreter Zeit: Definition und grundlegende Formeln; Anwendungen der Markov-Eigenschaft; Klassifikation von Zuständen; Einführung in die Zeitreihenanalyse: stationäre Prozesse (in diskreter Zeit), Autokovarianzfunktion, ARMA Prozesse, Schätzung, Prognose.

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:30 - 16:3004.03.2019 - 24.06.2019FH Hörsaal 7 .
Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.04.03.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.11.03.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.18.03.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.25.03.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.01.04.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.08.04.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.29.04.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.06.05.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.13.05.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.20.05.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.27.05.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.03.06.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.17.06.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .
Mo.24.06.201914:30 - 16:30FH Hörsaal 7 .

Leistungsnachweis

Schriftliche und mündliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mo.10:00 - 12:0030.09.2019FH Hörsaal 1 schriftlich01.07.2019 00:00 - 23.09.2019 23:59in TISS2019S
Fr.12:00 - 14:0029.11.2019FH 8 Nöbauer HS schriftlich03.10.2019 00:00 - 22.11.2019 23:59in TISS2019S - TERMIN NOCH NICHT FIX
Fr.09:00 - 11:0028.02.2020FH Hörsaal 1 schriftlich28.01.2020 00:00 - 21.02.2020 23:59in TISS2019S
Fr.09:00 - 11:0026.06.2020FH Hörsaal 1 schriftlich06.02.2020 00:00 - 19.06.2020 23:59in TISS2020S
Mo.10:00 - 12:0028.09.2020FH Hörsaal 1 schriftlich29.06.2020 00:00 - 21.09.2020 23:59in TISS2020S

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
31.01.2019 00:00 29.06.2019 23:59 29.06.2019 23:59

Curricula

Literatur

Brzezniak, Zdzislaw; Zastawniak, Tomasz Basic stochastic processes. A course through exercises. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, 1999.

Norris, J. R. Markov chains. Reprint of 1997 original. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, 2. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Deistler, Manfred; Scherrer, Wolfgang. Modelle der Zeitreihenanalyse. Mathematik Kompakt,  Birkhäuser, 2018.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch