105.121 Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2022S, UE, 1.0h, 1.5EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 1.0
  • ECTS: 1.5
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • Brown'sche Bewegungen zu manipulieren,
  • einfache Ito Integrale zu berechnen,
  • Eintrittszeiten, Eintrittswahrscheinlichkeiten und andere Eigenschaften von Markov-Ketten zu berechnen,
  • Prozesse auf Stationarität zu überprüfen,
  • die Autokovarianzfunktion und andere Eigenschaften von (stationären) Prozessen zu berechnen,
  • AR Prozesse zu schätzen,
  • lineare KQ Prognosen zu berechnen,
  • ...

Inhalt der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung besprochenen Konzepte und Methoden werden in Beispielen sowohl theoretisch vertieft als auch anhand von echten und simulierten Daten angewandt.

Methoden

Reine Kreuzerlübung.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

Die LVA wird gänzlich in Präsenz geplant. Auf Grund von aktuellem COVID-Infektionsgeschehens kann es beim Abhaltemodus allerdings zu Änderungen kommen.


Vortragende Personen

Institut

Leistungsnachweis

Die gelösten Beispiele sind im TUWEL zu markieren. Zu diesen Beispielen können Sie dann in der Übungsstunde an die Tafel gerufen werden. Jedes angekreuzte Beispiel zählt einen Punkt. Kleine Fehler oder Teillösungen können im Rahmen einer Übung durchaus lehrreich bzw. nützlich sein. Sollte ein Beispiel, das Sie angekreuzt haben, überhaupt nicht oder komplett falsch gelöst sein, werden die Punkte der Woche gestrichen. Die Note ergibt sich aus dem Prozentsatz der Punkte aller bis zum Ende der Übung gerechneten Beispiele:

  • Mehr als 80% sehr gut
  • 71-80% gut
  • 61-70% befriedigend
  • 51-60% genügend
  • weniger als 51% nicht genügend.

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe AMo.14:00 - 15:0014.03.2022 - 27.06.2022FH Hörsaal 2 105.121 Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen Gruppe A
Gruppe BMo.15:00 - 16:0014.03.2022 - 27.06.2022FH Hörsaal 2 105.121 Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen Gruppe B
Gruppe CMo.15:00 - 16:0014.03.2022 - 27.06.2022Sem.R. DA grün 05 105.121 Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen Gruppe C

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe A05.02.2022 00:0009.03.2022 23:59
Gruppe B05.02.2022 00:0009.03.2022 23:59
Gruppe C05.02.2022 00:0006.03.2022 23:59

Curricula

Literatur

Brzezniak, Zdzislaw; Zastawniak, Tomasz Basic stochastic processes. A course through exercises. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, 1999.

Norris, J. R. Markov chains. Reprint of 1997 original. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, 2. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Deistler, Manfred; Scherrer, Wolfgang. Modelle der Zeitreihenanalyse. Mathematik Kompakt,  Birkhäuser, 2018.

Vorkenntnisse

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Zufallsvariable, Erwartungswert, Varianzen und Kovarianzen, ...

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch