105.593 Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2013S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse in Hinblick auf die Anwendungen im Finanz- und Versicherungsbereich.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Martingale in diskreter Zeit und grundlegende Sätze dazu; Einführung in Prozesse in stetiger Zeit: Brownsche Bewegung; Einführung in die Zeitreihenanalyse: stationäre Prozesse (in diskreter Zeit), Autokovarianzfunktion, ARMA Prozesse, Schätzung, Prognose.

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:30 - 16:0004.03.2013 - 24.06.2013FH Hörsaal 7 - GEO .
Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.04.03.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.11.03.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.18.03.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.08.04.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.15.04.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.22.04.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.29.04.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.06.05.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.13.05.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.27.05.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.03.06.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.10.06.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.17.06.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.24.06.201314:30 - 16:00FH Hörsaal 7 - GEO .

Leistungsnachweis

Schriftliche und mündliche Prüfung.
Mehr Info unter: http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/.

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.05.2013 00:00 31.05.2013 23:59 30.06.2013 23:59

Anmeldemodalitäten:

Anmeldung für im TISS hochgeladene Unterlagen notwendig!

Curricula

Literatur

  • Z. Brzezniak and T. Zastawniak. Basic Stochastic Processes. Springer, 2007
  • P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to time series analysis and forecasting. Springer, New York, 2. edition, 2002.
  • R. Schlittgen and B. Streitberg. Zeitreihenanalyse. Oldenbourg, München; Wien, 9. edition, 2001.
  • J.R. Norris. Markov Chains (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics). Cambridge University Press, 1998.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch