Vertiefung der Mathematik der Personenversicherung, klassische Pensionsversichungsmathematik, Pensionskassen, klassische Krankenversicherungsmathematik, fondsgebundene Lebensversicherungsverträge.
(I) Versicherung auf mehrere Leben, Gesamtschaden im Portefeuille, kollektives Modell, Berechnung mittels Panjer-Rekursion, Rückversicherung und Vertragstypen, ausreichende Prämie, ausreichendes Deckungskapital, Geschäftsplan, Überschuss, Kontributionsformel und Gewinnbeteiligung. (II) Einführung in die klassiche Pensionsversicherungsmathematik: Modell (Zustände und Übergänge), Rentenbarwerte und Anwartschaften, Finanzierungsmethoden. (III) Pensionskassen. (IV) Einführung in die klassische Krankenversicherungsmathematik (nach Art der Lebensversicherung): Kopfschaden und Profile, Rückstellungen, Kosten, Umwandlung. (V) Fondsgebundene Lebensversicherung: Kurzeinführung in die Finanzmathematik, Bewertung von fondsgebundenen Verträgen unter dem risikoneutralen Mass (im Black-Scholes Modell), Thiele'sche Differentialgleichung für das Deckungskapital. Stochastischer Zins (im Vergleich zu garantiertem Zins): keine Diversifikationswirkung.
- Wolfsdorf: Versicherungsmathematik, Teil 1: Personenversicherung, Teubner, 1997.
- Metzger: Mathematik der Krankenversicherung, Vorlesungsskriptum, 2004.
- Koller: Stochastische Modelle in der Lebensversicherung, Springer, 2000.
Ergänzend:
- Gerber: Life insurance mathematics, Springer, 1997.
- Kainhofer: Einführung in die Finanzmathematik: Diskrete Modelle, Vorlesungsskriptum, TU Wien, 2007.
- Hamke, Rückert: Hedging von fondsgebundneen Lebensversicherungen, Seminararbeit an der Universität Ulm, 2007.
- Kiesel: Financial Methods in Insurance, Course notes, University of Ulm, 2006.
