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105.131
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2024S
2023S
2022S
2021S
2020S
2019S
2018S
2017S
2016S
2015S
2014S
2013S
2012S
2011S
2010S
2009S
2010S, UE, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: UE Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Selbständiges Lösen und Präsentieren von konkreten Aufgaben zu den im Inhaltsverzeichnis genannten Punkten, Erwerben von Vertrautheit mit dem Vorlesungsstoff.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Traditionelle vorlesungsbegleitende Übung. Beispiele, die den Vorlesungsstoff illustrieren und ergänzen. Es werden Übungsaufgaben zu folgenden Themen behandelt: Wiederholung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, Terminkontrakte (Forwards, Futures und Optionen), Handelsstrategien, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing), Put-Call-Parität, Optionspreisschranken, Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) und Erweiterungen, Optionspreise, risikoneutrale Bewertung, replizierende Handelsstrategien, Brownsche Bewegung (Wiener Prozess), Martingale, Ito-Formel, Masswechsel (Satz von Girsanov), Black-Scholes-Gleichung, einfachen stochastischen Differentialgleichungen, Implizite Volatilität, Greeks.
Vortragende Personen
Gerhold, Stefan
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
Leistungsnachweis
Beispiele sind vorzubereiten und an der Tafel zu praesentieren.
Prüfungen
Tag
Zeit
Datum
Ort
Prüfungsmodus
Anmeldefrist
Anmeldung
Prüfung
Do.
-
27.06.2024
beurteilt
Keine Anmeldung
-
Benotung zu Semesterende (2024S)
Zur Prüfungsanmeldung
Gruppentermine
Gruppe
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
F2
Di.
11:00 - 12:00
16.03.2010
Sem.R. DA grün 06A
GERHOLD
F2
Di.
10:00 - 11:30
23.03.2010 - 15.06.2010
Sem.R. DA grün 06A
Gerhold
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Gruppen-Anmeldung
Gruppe
Anmeldung Von
Bis
F2
25.02.2010 00:00
31.03.2010 23:59
Zur Gruppen-Anmeldung
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik
Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
2. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
2. Semester
860 Technische Mathematik
Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
867 Statistik
Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Pflichtfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Pflichtfach
Literatur
Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.
Vorausgehende Lehrveranstaltungen
105.054 VU Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.057 VO Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Sprache
Deutsch