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105.121 Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2024S, UE, 1.0h, 1.5EC
TUWEL

LVA-Bewertung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 1.0
  • ECTS: 1.5
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • Brown'sche Bewegungen zu manipulieren,
  • einfache Ito Integrale zu berechnen,
  • Eintrittszeiten, Eintrittswahrscheinlichkeiten und andere Eigenschaften von Markov-Ketten zu berechnen,
  • Prozesse auf Stationarität zu überprüfen,
  • die Autokovarianzfunktion und andere Eigenschaften von (stationären) Prozessen zu berechnen,
  • AR Prozesse zu schätzen,
  • lineare KQ Prognosen zu berechnen,
  • ...

Inhalt der Lehrveranstaltung

Die in der Vorlesung besprochenen Konzepte und Methoden werden in Beispielen sowohl theoretisch vertieft als auch anhand von echten und simulierten Daten angewandt.

Methoden

Reine Kreuzerlübung.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

Die LVA wird gänzlich in Präsenz geplant. Auf Grund von aktuellem COVID-Infektionsgeschehens kann es beim Abhaltemodus allerdings zu Änderungen kommen.


Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.16:00 - 18:0025.06.2024FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin/Fragestunde

Leistungsnachweis

Die gelösten Beispiele sind im TUWEL zu markieren. Zu diesen Beispielen können Sie dann in der Übungsstunde an die Tafel gerufen werden. Jedes angekreuzte Beispiel zählt einen Punkt. Kleine Fehler oder Teillösungen können im Rahmen einer Übung durchaus lehrreich bzw. nützlich sein. Sollte ein Beispiel, das Sie angekreuzt haben, überhaupt nicht oder komplett falsch gelöst sein, werden die Punkte der Woche gestrichen. Die Note ergibt sich aus dem Prozentsatz der Punkte aller bis zum Ende der Übung gerechneten Beispiele:

  • Mehr als 80% sehr gut
  • 71-80% gut
  • 61-70% befriedigend
  • 51-60% genügend
  • weniger als 51% nicht genügend.

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
Gruppe AMo.14:00 - 15:0011.03.2024 - 24.06.2024FH Hörsaal 2 Gruppe A
Gruppe BMo.15:00 - 16:0011.03.2024 - 24.06.2024FH Hörsaal 2 Gruppe B

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
Gruppe A01.02.2024 00:0010.03.2024 23:59
Gruppe B01.02.2024 00:0010.03.2024 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach4. Semester
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach4. Semester
066 395 Statistik-Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach

Literatur

Brzezniak, Zdzislaw; Zastawniak, Tomasz Basic stochastic processes. A course through exercises. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, 1999.

Norris, J. R. Markov chains. Reprint of 1997 original. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, 2. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Deistler, Manfred; Scherrer, Wolfgang. Modelle der Zeitreihenanalyse. Mathematik Kompakt,  Birkhäuser, 2018.

Vorkenntnisse

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Zufallsvariable, Erwartungswert, Varianzen und Kovarianzen, ...

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Deutsch