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105.114
AKFVM Stochastic integration
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2014W
2008S
2008S, VU, 3.0h, 4.5EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 3.0
ECTS: 4.5
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Einführung in die Theorie der stochastischen Integration bezüglich allgemeiner Semimartingale
Inhalt der Lehrveranstaltung
Einführung:
grundlegende Notation, Martingale, Poissonprozess, Brownsche Bewegung, Lévy Prozess, lokale Martingale
Semimartingale und stochastische Integrale:
Semimartingale (Stabilitätseigenschaften und Beispiele), stochastisches Integral und seine Eigenschaften, quadratische Variation eines Semimartingals, Itô-Formel
Vortragende Personen
Schmock, Uwe
Acciaio, Beatrice
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Di.
12:30 - 15:30
04.03.2008 - 24.06.2008
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Einzeltermine anzeigen
AKFVM Stochastic integration - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Di.
04.03.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
11.03.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
18.03.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
25.03.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
01.04.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
08.04.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
15.04.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
22.04.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
29.04.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
06.05.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
13.05.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
20.05.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
27.05.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
03.06.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
10.06.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
17.06.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Di.
24.06.2008
12:30 - 15:30
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
F
P
1
N
E
Leistungsnachweis
Aktive Mitarbeit in den Übungen, mündliche Prüfung.
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
Philip E. Protter: Stochastic Integration and Differential Equations, Second Edition, Version 2.1, Springer-Verlag, 2005, ISBN 3-540-00313-4 (Kapitel 1–3).
Stewart N. Ethier and Thomas Kurtz: Markov Processes, Characterization and Convergence, Wiley, New York, 1986, ISBN 0-471-08186-8 (Kapitel 2).
Vorkenntnisse
Gute Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie (Poissonprozess, Brownsche Bewegnung, Martingale, etc.)
Vertiefende Lehrveranstaltungen
105.129 SE AKFVM Stochastic integration
Sprache
Englisch