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105.114 AKFVM Stochastic integration
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2008S, VU, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die Theorie der stochastischen Integration bezüglich allgemeiner Semimartingale

Inhalt der Lehrveranstaltung

  1. Einführung: grundlegende Notation, Martingale, Poissonprozess, Brownsche Bewegung, Lévy Prozess, lokale Martingale
  2. Semimartingale und stochastische Integrale: Semimartingale (Stabilitätseigenschaften und Beispiele), stochastisches Integral und seine Eigenschaften, quadratische Variation eines Semimartingals, Itô-Formel

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.12:30 - 15:3004.03.2008 - 24.06.2008Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
AKFVM Stochastic integration - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.04.03.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.11.03.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.18.03.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.25.03.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.01.04.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.08.04.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.15.04.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.22.04.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.29.04.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.06.05.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.13.05.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.20.05.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.27.05.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.03.06.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.10.06.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.17.06.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
Di.24.06.200812:30 - 15:30Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK

Leistungsnachweis

Aktive Mitarbeit in den Übungen, mündliche Prüfung.

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

  1. Philip E. Protter: Stochastic Integration and Differential Equations, Second Edition, Version 2.1, Springer-Verlag, 2005, ISBN 3-540-00313-4 (Kapitel 1–3).
  2. Stewart N. Ethier and Thomas Kurtz: Markov Processes, Characterization and Convergence, Wiley, New York, 1986, ISBN 0-471-08186-8 (Kapitel 2).

Vorkenntnisse

Gute Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie (Poissonprozess, Brownsche Bewegnung, Martingale, etc.)

Vertiefende Lehrveranstaltungen

Sprache

Englisch