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105.129
AKFVM Stochastic integration
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2008W
2008W, SE, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: SE Seminar
Ziele der Lehrveranstaltung
Theorie der stochastischen Integration bezüglich allgemeiner Semimartingale
Inhalt der Lehrveranstaltung
Semimartingale und stochastische Integrale:
Itô-Formel und Anwendungen
Semimartingale and zerlegbare Processe:
Klassifikation von Stoppzeiten, Doob-Meyer-Zerlegung, Quasimartingale, Kompensatoren, Fundamentalsatz für lokale Martingale, Satz von Girsanov, Satz von Bichteler-Dellacherie
Allgemeine stochastische Integration:
vorhersehbare Integranden, Martingaldarstellung
Weitere Informationen
Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten:
https://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/ukanzlei/Lehre_-_Leitfaden_zum_Umgang_mit_Plagiaten.pdf
Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten:
Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)
Vortragende Personen
Schmock, Uwe
Acciaio, Beatrice
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Di.
16:00 - 17:30
07.10.2008
GM 7 Kleiner Schiffbau
SCHMOCK
Di.
14:30 - 16:00
14.10.2008 - 28.10.2008
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
14:30 - 16:00
04.11.2008
GM 7 Kleiner Schiffbau
SCHMOCK
Di.
14:30 - 16:00
11.11.2008 - 20.01.2009
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
14:30 - 16:00
03.02.2009
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
14:30 - 16:00
17.02.2009
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
Einzeltermine anzeigen
AKFVM Stochastic integration - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Di.
07.10.2008
16:00 - 17:30
GM 7 Kleiner Schiffbau
SCHMOCK
Di.
14.10.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
21.10.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
28.10.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
04.11.2008
14:30 - 16:00
GM 7 Kleiner Schiffbau
SCHMOCK
Di.
11.11.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
18.11.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
25.11.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
02.12.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
09.12.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
16.12.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
23.12.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
30.12.2008
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
06.01.2009
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
13.01.2009
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
20.01.2009
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
03.02.2009
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 03 B
SCHMOCK
Di.
17.02.2009
14:30 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
SCHMOCK
F
P
1
N
E
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
Philip E. Protter: Stochastic Integration and Differential Equations, Second Edition, Version 2.1, Springer-Verlag, 2005, ISBN 3-540-00313-4 (Kapitel 2–4). Stewart N. Ethier and Thomas Kurtz: Markov Processes, Characterization and Convergence, Wiley, New York, 1986, ISBN 0-471-08186-8 (Kapitel 2 und 5).
Vorkenntnisse
Gute Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie (Poissonprozess, Brownsche Bewegnung, Martingale, Lévy-Prozesse, etc.)
Vorausgehende Lehrveranstaltungen
105.114 VU AKFVM Stochastic integration
Sprache
Englisch