105.129 AKFVM Stochastic integration
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2008W, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Theorie der stochastischen Integration bezüglich allgemeiner Semimartingale

Inhalt der Lehrveranstaltung

Semimartingale und stochastische Integrale: Itô-Formel und Anwendungen Semimartingale and zerlegbare Processe: Klassifikation von Stoppzeiten, Doob-Meyer-Zerlegung, Quasimartingale, Kompensatoren, Fundamentalsatz für lokale Martingale, Satz von Girsanov, Satz von Bichteler-Dellacherie Allgemeine stochastische Integration: vorhersehbare Integranden, Martingaldarstellung

Weitere Informationen

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: https://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/ukanzlei/Lehre_-_Leitfaden_zum_Umgang_mit_Plagiaten.pdfBeachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.16:00 - 17:3007.10.2008GM 7 Kleiner Schiffbau SCHMOCK
Di.14:30 - 16:0014.10.2008 - 28.10.2008Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.14:30 - 16:0004.11.2008GM 7 Kleiner Schiffbau SCHMOCK
Di.14:30 - 16:0011.11.2008 - 20.01.2009Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.14:30 - 16:0003.02.2009Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.14:30 - 16:0017.02.2009Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK
AKFVM Stochastic integration - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.07.10.200816:00 - 17:30GM 7 Kleiner Schiffbau SCHMOCK
Di.14.10.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.21.10.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.28.10.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.04.11.200814:30 - 16:00GM 7 Kleiner Schiffbau SCHMOCK
Di.11.11.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.18.11.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.25.11.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.02.12.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.09.12.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.16.12.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.23.12.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.30.12.200814:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.06.01.200914:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.13.01.200914:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.20.01.200914:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.03.02.200914:30 - 16:00Sem.R. DA grün 03 B SCHMOCK
Di.17.02.200914:30 - 16:00Sem.R. DA grün 06A SCHMOCK

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Philip E. Protter: Stochastic Integration and Differential Equations, Second Edition, Version 2.1, Springer-Verlag, 2005, ISBN 3-540-00313-4 (Kapitel 2–4). Stewart N. Ethier and Thomas Kurtz: Markov Processes, Characterization and Convergence, Wiley, New York, 1986, ISBN 0-471-08186-8 (Kapitel 2 und 5).

Vorkenntnisse

Gute Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie (Poissonprozess, Brownsche Bewegnung, Martingale, Lévy-Prozesse, etc.)

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Sprache

Englisch