105.091 AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 2
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2013S, VO, 2.0h, 4.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 4.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Vertiefung der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Martingaldarstellungssatz, Gronwall'sche Ungleichung, Beispiele und Lösungsmethoden für stochastische Differentialgleichungen, Existenz und Eindeutigkeitssatz, Yamada-Watanabe-Bedingung, schwache und starke Lösungen, Bayes-Formel, Lévy-Charakterisierung der Brownschen Bewegung, Satz von Girsanov in mehreren Versionen, exponentielle Martingale, Kazamaki-Bedingung, Novikov-Bedingung, Doob-Meyer-Zerlegung, Itô-Diffusionen, Markoveigenschaft, starke Markoveigenschaft, Generator einer Itô-Diffusionen, Dynkin-Formel, Anwendungen

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.09:30 - 11:1507.03.2013Sem.R. DA grün 06A Erster Termin, Beginn 9:30
Do.09:15 - 11:1514.03.2013 - 27.06.2013Sem.R. DA grün 06A .
Mi.14:30 - 16:0010.04.2013Sem.R. DA grün 06A VO zum UE-Termin
Mi.14:30 - 16:0017.04.2013Sem.R. DA grün 06A VO zum UE-Termin
Mi.14:30 - 16:0008.05.2013Sem.R. DA grün 06A VO zum UE-Termin
Mi.14:30 - 16:0029.05.2013Sem.R. DA grün 06A VO zum UE-Termin
AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 2 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.07.03.201309:30 - 11:15Sem.R. DA grün 06A Erster Termin, Beginn 9:30
Do.14.03.201309:15 - 11:15Sem.R. DA grün 06A Weitere Donnerstags-Termine ab 9:15
Mi.10.04.201314:30 - 16:00Sem.R. DA grün 06A VO zum UE-Termin
Do.11.04.201309:15 - 11:15Sem.R. DA grün 06A .
Mi.17.04.201314:30 - 16:00Sem.R. DA grün 06A VO zum UE-Termin
Do.25.04.201309:15 - 11:15Sem.R. DA grün 06A .
Mi.08.05.201314:30 - 16:00Sem.R. DA grün 06A VO zum UE-Termin
Do.16.05.201309:15 - 11:15Sem.R. DA grün 06A .
Do.23.05.201309:15 - 11:15Sem.R. DA grün 06A .
Mi.29.05.201314:30 - 16:00Sem.R. DA grün 06A VO zum UE-Termin
Do.06.06.201309:15 - 11:15Sem.R. DA grün 06A .
Do.20.06.201309:15 - 11:15Sem.R. DA grün 06A .
Do.27.06.201309:15 - 11:15Sem.R. DA grün 06A .

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.06.2013 00:00 31.10.2013 23:59 30.11.2013 23:59

Curricula

Literatur

Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Edition, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.

Ergänzende Literatur:
Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Edition, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2.
Daniel Revuz und Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Edition, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7.
Ioannis Karatzas und Steven E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. 2. Edition, Springer-Verlag, ISBN 0-38797-655-8.

Grundlagen:
David Williams: Probability with Martingales. Cambridge University Press, 1991, ISBN 0-521-40605-6.
Heinz Bauer: Maß- und Integrationstheorie. 2. Edition, De Gruyter, 1992, ISBN 3-11013-626-0.
Heinz Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie. 5. Edition, De Gruyter, 2002, ISBN 3-11017-236-4.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch