105.091 AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 2
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2011S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Vertiefung der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Gronwall'sche Ungleichung, Beispiele und Lösungsmethoden für stochastische Differentialgleichungen, Existenz und Eindeutigkeitssatz, schwache und starke Lösungen, Bayes-Formel, Lévy-Charakterisierung der Brownschen Bewegung, Satz von Girsanov in mehreren Versionen, exponentielle Martingale, Kazamaki-Bedingung, Novikov-Bedingung, Itô-Diffusionen, Markoveigenschaft, starke Markoveigenschaft, Generator einer Itô-Diffusionen, Dynkin-Formel, Anwendungen, charakteristischer Operator, Filtertheorie

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.09:00 - 10:3010.03.2011 - 30.06.2011Sem.R. DA grün 06A .
AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 2 - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.10.03.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.17.03.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.24.03.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.31.03.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.07.04.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.14.04.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.05.05.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.12.05.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.19.05.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.26.05.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.09.06.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.16.06.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .
Do.30.06.201109:00 - 10:30Sem.R. DA grün 06A .

Leistungsnachweis

Mündliche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Auflage, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2. Ergänzende Literatur: Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Auflage, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2. Daniel Revuz und Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Auflage, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7. Grundlagen: David Williams: Probability with Martingales. Cambridge University Press, 1991,ISBN 0-521-40605-6. Heinz Bauer: Maß- und Integrationstheorie. 2. Auflage, De Gruyter, 1992, ISBN 3-11013-626-0. Heinz Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie. 5. Auflage, De Gruyter, 2002, ISBN 3-11017-236-4.

Vorausgehende Lehrveranstaltungen

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch