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105.091
AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 2
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2023S
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2016S
2015S
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2013S
2012S
2011S
2010S
2009S
2008S
2007S
2009S, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Ziele der Lehrveranstaltung
Vertiefung der stochastische Analysis, wie sie für die Finanz- und Versicherungsmathematik in stetiger Zeit benötigt wird.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Gronwall'sche Ungleichung, Beispiele und Lösungsmethoden für stochastische Differentialgleichungen, Existenz und Eindeutigkeitssatz, schwache und starke Lösungen, Bayes-Formel, Lévy-Charakterisierung der Brownschen Bewegung, Satz von Girsanov in mehreren Versionen, exponentielle Martingale, Kazamaki-Bedingung, Novikov-Bedingung, Itô-Diffusionen, Markoveigenschaft, starke Markoveigenschaft, Generator einer Itô-Diffusionen, Dynkin-Formel, Anwendungen, charakteristischer Operator
Vortragende Personen
Schmock, Uwe
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
15:00 - 16:30
02.03.2009 - 30.06.2009
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Einzeltermine anzeigen
AKFVM Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 2 - Einzeltermine
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N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
02.03.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
09.03.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
16.03.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
23.03.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
30.03.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
06.04.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
13.04.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
20.04.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
27.04.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
04.05.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
11.05.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
18.05.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
25.05.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
01.06.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
08.06.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
15.06.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
22.06.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
Mo.
29.06.2009
15:00 - 16:30
FH Hörsaal 7 - GEO
TEICHMANN
F
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Leistungsnachweis
Mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
066 415 Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
Bernt Øksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. 6. Auflage, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-54004-758-2. Ergänzende Literatur: Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. 2. Auflage, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-953113-2. Daniel Revuz und Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion, 3. Auflage, Springer-Verlag, 1999, ISBN 3-540-64325-7. Grundlagen: David Williams: Probability with Martingales. Cambridge University Press, 1991,ISBN 0-521-40605-6. Heinz Bauer: Maß- und Integrationstheorie. 2. Auflage, De Gruyter, 1992, ISBN 3-11013-626-0. Heinz Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie. 5. Auflage, De Gruyter, 2002, ISBN 3-11017-236-4.
Vorausgehende Lehrveranstaltungen
105.089 UE Stochastische Analysis für FVM 1
105.090 VO Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik 1
Begleitende Lehrveranstaltungen
105.092 UE Stochastische Analysis für FVM 2
Sprache
Deutsch