Martingale in diskreter Zeit und grundlegende Sätze dazu; Einführung in Prozesse in stetiger Zeit: Brownsche Bewegung; Einführung in die Zeitreihenanalyse: stationäre Prozesse (in diskreter Zeit), Autokovarianzfunktion, ARMA Prozesse, Schätzung, Prognose.
Zdzislaw Brzezniak and Tomasz Zastawniak. Basic Stochastic Processes. Springer, 200.
P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to time series analysis and forecasting. Springer, 2002.