105.057 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2011S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die moderne Theorie der Bewertung von Portfeuilles und Finanztitlen. Vermittlung der mathematischen Techniken für das Risikomanagement in der Finanzwirtschaft.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Stochastische Theorie der Finanzmärkte, Formel von Black-Scholes zur Optionen-Bewertung und verwandte Ergebnisse.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.11:30 - 13:1501.03.2011 - 30.06.2011FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.11:30 - 13:1503.03.2011 - 30.06.2011FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.01.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.03.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Di.08.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.10.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO Hier findet ein Übungstermin statt
Di.15.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.17.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Di.22.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.24.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Di.29.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.31.03.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Di.05.04.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.07.04.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Di.12.04.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.14.04.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Di.03.05.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.05.05.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Di.10.05.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.12.05.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Di.17.05.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK
Do.19.05.201111:30 - 13:15FH Hörsaal 7 - GEO SCHMOCK

Leistungsnachweis

schriftliche und mündliche Prüfung Die schriftliche Prüfung kann an einem der drei Sammelprüfungstermine pro Semester absolviert werden. Termine und Details finden sich hier: http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/index.php

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

  • Marek Musiela, Marek Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, 2nd ed., 2005, ISBN 3-54020-966-2.
  • Monique Jeanblanc-Picqué, Marc Yor, Mark Chesney: Mathematical Methods for Financial Markets. Springer, 2009, ISBN 978-1-85233-376-8, DOI 10.1007/978-1-84628-737-4.
  • Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II. Continuous-Time Models. Springer, 2004, ISBN 0-38740-101-6.
  • Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve: Methods of Mathematical Finance. Springer, corr. 2. pr., 1999, ISBN 0-387-9839-2.
  • Damien Lamberton, Bernard Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman & Hall, 2nd ed., 2008, ISBN 978-1-58488-626-6.
  • Tomas Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2nd ed., 2004, ISBN 978-0-19927-126-9.
  • Martin Baxter, Andrew Rennie: Financial Calculus. Cambridge University Press, 1998, ISBN 0-52155-289-3.

Grundlagen

  • Hans Föllmer, Alexander Schied: Stochastic Finance. An Introduction in Discrete Time. De Gruyter, 2nd ed., 2004, ISBN 3-11018-346-3.
  • Bernt K. Øksendal: Stochastic Differential Equations, an Introduction with Applications. Springer, 6th ed., 2007, ISBN 978-3-54004-758-2.
  • Daniel Revuz, Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer, 3. ed., corr. 3. print., 2005, ISBN 3-54064-325-7.
  • Olav Kallenberg: Foundations of Modern Probability. Springer, 2nd ed., 2002, ISBN 0-38795-313-2.
  • Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer, 2. ed., corr. 6. print., 2000, ISBN 0-38797-655-8.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch