105.057 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Einführung in die moderne Theorie der Bewertung von Portfeuilles und Finanztitlen. Vermittlung der mathematischen Techniken für das Risikomanagement in der Finanzwirtschaft.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Stochastische Theorie der Finanzmärkte, Formel von Black-Scholes zur Optionen-Bewertung und verwandte Ergebnisse.

Vortragende Personen

  • Papapantoleon, Antonis

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.08:30 - 10:0004.03.2009 - 31.05.2009FH Hörsaal 3 - MATH PAPAPANTOLEON
Mi.10:15 - 11:1504.03.2009 - 31.05.2009FH Hörsaal 2 PAPAPANTOLEON
Do.14:00 - 15:3005.03.2009 - 30.06.2009FH Hörsaal 2 SCHACHERMAYER
Do.14:00 - 15:3002.04.2009FH 8 Nöbauer HS - MATH PAPAPANTOLEON
Do.14:00 - 15:3002.04.2009 Aufgrund der Jobmesse TUday09 findet die Vorlesung am 2. April im Freihaus Hörsaal 8 statt.
Do.14:00 - 15:3028.05.2009 Die Vorlesung wird etwas geblockt und endet Ende Mai.
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.04.03.200908:30 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH PAPAPANTOLEON
Mi.04.03.200910:15 - 11:15FH Hörsaal 2 PAPAPANTOLEON
Do.05.03.200914:00 - 15:30FH Hörsaal 2 SCHACHERMAYER
Mi.11.03.200908:30 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH PAPAPANTOLEON
Mi.11.03.200910:15 - 11:15FH Hörsaal 2 PAPAPANTOLEON
Do.12.03.200914:00 - 15:30FH Hörsaal 2 SCHACHERMAYER
Mi.18.03.200908:30 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH PAPAPANTOLEON
Mi.18.03.200910:15 - 11:15FH Hörsaal 2 PAPAPANTOLEON
Do.19.03.200914:00 - 15:30FH Hörsaal 2 SCHACHERMAYER
Mi.25.03.200908:30 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH PAPAPANTOLEON
Mi.25.03.200910:15 - 11:15FH Hörsaal 2 PAPAPANTOLEON
Do.26.03.200914:00 - 15:30FH Hörsaal 2 SCHACHERMAYER
Mi.01.04.200908:30 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH PAPAPANTOLEON
Mi.01.04.200910:15 - 11:15FH Hörsaal 2 PAPAPANTOLEON
Do.02.04.200914:00 - 15:30FH Hörsaal 2 SCHACHERMAYER
Do.02.04.200914:00 - 15:30 Aufgrund der Jobmesse TUday09 findet die Vorlesung am 2. April im Freihaus Hörsaal 8 statt.
Do.02.04.200914:00 - 15:30FH 8 Nöbauer HS - MATH PAPAPANTOLEON
Mi.08.04.200908:30 - 10:00FH Hörsaal 3 - MATH PAPAPANTOLEON
Mi.08.04.200910:15 - 11:15FH Hörsaal 2 PAPAPANTOLEON
Do.09.04.200914:00 - 15:30FH Hörsaal 2 SCHACHERMAYER

Leistungsnachweis

schriftliche und mündliche Prüfung Die schriftliche Prüfung kann an einem der drei Sammelprüfungstermine pro Semester absolviert werden. Termine und Details finden sich hier: http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/index.php

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 400 Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss. Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach2. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach2. Semester
860 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch. Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
867 Statistik Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch. Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Pflichtfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Pflichtfach

Literatur

Shreve: Stochastic Calculus for Finance II - Continuous-Time Models Lamberton, Lapeyre: Introduction to Stochastic calculus Applied to Finance. Baxter, Rennie: Financial calculus - An Introduction to Derivative Pricing. Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time. Föllmer, Schied: Stochastic Finance - An Introduction in Discrete Time.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch