English
Hilfe
Login
Lehrangebot
Lehrveranstaltungen
Studienangebot
Abschlussarbeiten
Studienbewerbung
Mobility Services
roomTUlearn
Raumverwaltung
Belegungsplan
Unterstützungsangebote für Studierende
Lehre
Forschung
Organisation
105.054
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2011S
2010S
2009S
2008S
2007S
2006S
2005S
2010S, VU, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios
Vortragende Personen
Hubalek, Friedrich
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Do.
14:30 - 16:00
25.03.2010
EI 7 Hörsaal - ETIT
HUBALEK
Do.
14:30 - 16:00
29.04.2010
EI 11 Geodäsie HS - GEO
HUBALEK
Do.
14:30 - 16:00
06.05.2010
FH Hörsaal 3 - MATH
HUBALEK
Do.
15:00 - 16:30
20.05.2010
GM 1 Audi. Max.- ARCH-INF
HUBALEK
Do.
14:30 - 17:00
24.06.2010
FH Hörsaal 6 - TPH
HUBALEK
Leistungsnachweis
Tests und optionale mündliche Prüfung Die Note wird aus drei Uebungstests (1.Test am 25.03.2010, 2. Test am 20.5.2010, 3.Test am 24.06.2010, alle Unterlagen erlaubt) und einer optionalen mündlichen Prüfung über den Gesamtstoff am Semesterende ermittelt. Pro Test werden bis zu 5 Punkte vergeben, die mündliche Prüfung bringt -5 bis +5 Punkte. Die Note ergibt sich aus folgendem Schluessel: mehr als 13 Punkte sehr gut, 12-13 Punkte gut, 10-11 Punkte befriedigend, 8-9 Punkte genuegend.
Gruppentermine
Gruppe
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
F1
Mi.
14:30 - 16:00
03.03.2010 - 30.06.2010
FH Hörsaal 3 - MATH
HUBALEK
F1
Do.
14:30 - 16:00
27.05.2010 - 17.06.2010
FH Hörsaal 3 - MATH
HUBALEK
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Gruppen-Anmeldung
Gruppe
Anmeldung Von
Bis
F1
25.02.2010 00:00
11.03.2010 23:59
Zur Gruppen-Anmeldung
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
4. Semester
033 215 Versicherungsmathematik
Pflichtfach
6. Semester
066 400 Mathematik
Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik
Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik
Pflichtfach
4. Semester
066 403 Wirtschaftsmathematik
Pflichtfach
4. Semester
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Gebundenes Wahlfach
860 Technische Mathematik
Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
867 Statistik
Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Gebundenes Wahlfach
Literatur
Stanley R. Pliska: "Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models" Daniel Lamberton, Bernard Lapeyre: "Stochastic Calculus Applied to Finance"0 Steven E. Shreve: "Stochastic Calculus Models for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model" Hans Föllmer and Alexander Schied: "Stochastic finance. An introduction in discrete time." John Hull: "Options, Futures, and Other Derivatives"
Vertiefende Lehrveranstaltungen
105.057 VO Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
105.131 UE Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Sprache
Deutsch