105.054 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2010S, VU, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.14:30 - 16:0025.03.2010EI 7 Hörsaal - ETIT HUBALEK
Do.14:30 - 16:0029.04.2010EI 11 Geodäsie HS - GEO HUBALEK
Do.14:30 - 16:0006.05.2010FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
Do.15:00 - 16:3020.05.2010GM 1 Audi. Max.- ARCH-INF HUBALEK
Do.14:30 - 17:0024.06.2010FH Hörsaal 6 - TPH HUBALEK

Leistungsnachweis

Tests und optionale mündliche Prüfung Die Note wird aus drei Uebungstests (1.Test am 25.03.2010, 2. Test am 20.5.2010, 3.Test am 24.06.2010, alle Unterlagen erlaubt) und einer optionalen mündlichen Prüfung über den Gesamtstoff am Semesterende ermittelt. Pro Test werden bis zu 5 Punkte vergeben, die mündliche Prüfung bringt -5 bis +5 Punkte. Die Note ergibt sich aus folgendem Schluessel: mehr als 13 Punkte sehr gut, 12-13 Punkte gut, 10-11 Punkte befriedigend, 8-9 Punkte genuegend.

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
F1Mi.14:30 - 16:0003.03.2010 - 30.06.2010FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK
F1Do.14:30 - 16:0027.05.2010 - 17.06.2010FH Hörsaal 3 - MATH HUBALEK

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
F125.02.2010 00:0011.03.2010 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach4. Semester
033 215 Versicherungsmathematik Pflichtfach6. Semester
066 400 Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss. Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik Pflichtfach4. Semester
066 403 Wirtschaftsmathematik Pflichtfach4. Semester
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
860 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch. Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach
867 Statistik Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch. Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach

Literatur

Stanley R. Pliska: "Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models" Daniel Lamberton, Bernard Lapeyre: "Stochastic Calculus Applied to Finance"0 Steven E. Shreve: "Stochastic Calculus Models for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model" Hans Föllmer and Alexander Schied: "Stochastic finance. An introduction in discrete time." John Hull: "Options, Futures, and Other Derivatives"

Vertiefende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch