English
Hilfe
Login
Lehrangebot
Lehrveranstaltungen
Studienangebot
Abschlussarbeiten
Studienbewerbung
Mobility Services
roomTUlearn
Raumverwaltung
Belegungsplan
Unterstützungsangebote für Studierende
Lehre
Forschung
Organisation
105.046
Höhere Lebensversicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2012S
2011S
2010S
2009S
2008S
2007S
2006S
2005S
2004S
2010S, VU, 4.0h, 6.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 4.0
ECTS: 6.0
Typ: VU Vorlesung mit Übung
Ziele der Lehrveranstaltung
Vermittlung moderner und praxisrelevanter Methoden der Lebensversicherungsmathematik unter Betonung des Markovmodells, stochastischer Zinsen und fondsgebundener Vertragsvarianten.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Lebensversicherungstypen, allgemeines Lebensversicherungsmodell, Markovketten mit abzählbarem Zustandsraum, Chapman-Kolmogorov-Gleichungen, Markovsche Sprungprozesse, Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen, Zins als stochastische Variable, deterministische und stochastische Zahlungsströme, Einmaleinlagen, Deckungskapital, Thielesche Differentialgleichung für das Deckungskapital, Differentialgleichung für die höheren Momente, Verteilungsfunktion des Deckungskapitals, Beispiele und Probleme aus der Praxis (unterjährige Zahlungen, garantierte Renten, Prämienrückgewähr, Kapitalversicherungen mit stochastischem Zins, Invaliditätsversicherungen), Hattendorffsches Theorem, fondsgebundene Policen im Rahmen eines diskreten und zeitkontinuierlichen Finanzmarktmodells, Black-Scholes-Formel, Lebensversicherungen mit stochastischem Zins, stochastische Zinsmodelle, Technische Analyse (Profit-Testing, Embedded Value).
Vortragende Personen
Dengler, Barbara
Gerhold, Stefan
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
Leistungsnachweis
Tafelbeispiele und mündliche Prüfung
Gruppentermine
Gruppe
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
HL
Mi.
15:00 - 19:00
03.03.2010 - 23.06.2010
Sem.R. DA grün 06A
KAINHOFER
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Gruppen-Anmeldung
Gruppe
Anmeldung Von
Bis
HL
25.02.2010 00:00
10.03.2010 23:59
Zur Gruppen-Anmeldung
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Gebundenes Wahlfach
066 401 Statistik
Gebundenes Wahlfach
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Gebundenes Wahlfach
066 403 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Gebundenes Wahlfach
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
2. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Pflichtfach
2. Semester
066 415 Versicherungsmathematik
Pflichtfach
2. Semester
860 Technische Mathematik
Gebundenes Wahlfach
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Gebundenes Wahlfach
866 Wirtschaftsmathematik
Gebundenes Wahlfach
867 Statistik
Gebundenes Wahlfach
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Gebundenes Wahlfach
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Gebundenes Wahlfach
Literatur
Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. Siehe Downloads im TUWIS Michael Koller: Stochastische Modelle in der Lebensversicherung, Springer-Verlag (2000)
Vorausgehende Lehrveranstaltungen
105.048 VO Lebensversicherungsmathematik
105.044 UE Lebensversicherungsmathematik
Sprache
Deutsch