105.043 Sachversicherungsmathematik
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, UE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: UE Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage sowohl Aufgaben zu den Lernergebnissen aus der gleichnamigen VO zu lösen als auch diese an der Tafel zu präsentieren und mit Betreuern und Kollegen konstruktiv über Problemstellungen und Lösungsansätze zu diskutieren

 

Inhalt der Lehrveranstaltung

Stochastische Grundlagen

Verteilung des Gesamtschadens:

  • Individuelle Modelle
  • Kollektive Modelle: Modelle für Einzelschadensverteilungen X und Schadensanzahl N, gemischte Verteilungen
  • Compound Poisson-und verallgemeinerte Binomialverteilungen
  • Panjer-Verteilungen, Panjer-Rekursion
  • Approximationen für den Gesamtschaden S (Normal-, Gamma-und Poissonverteilung)
  • Verallgemeinerte Modelle für Schadenszahl N
  • Grundformen der Rückversicherung

Tarifierung:

  • Prämienkalkulationsprinzipien
  • Exakte und empirische Credibility-Theorie
  • Bühlmann-und Bühlmann-Straub-Modell

Reserven

  • Spätschadenreserve und IBNR-Methoden (Chain Ladder und Verallgemeinerungen, multiplikative Modelle)
  • Großschäden und Reserven

Extremwerttheorie

  • Grenzverteilungen für Maxima
  • Maximaler Anziehungsbereich
  • Grenzverteilungen von skalierten Exzessen
  • Verallgemeinerte Extremwertverteilungen und verallgemeinerte Paretoverteilung

Methoden

Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsbeispielen.

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende

Institut

Leistungsnachweis

Leistungskontrolle durch Tafelleistung und Hausübungen

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Mo. - 29.06.2020beurteiltKeine Anmeldung-Benotung zu Semesterende (2020S)

Gruppentermine

GruppeTagZeitDatumOrtBeschreibung
G1Mo.09:00 - 11:0009.03.2020 - 22.06.2020Sem.R. DA grün 06A 105.043 Sachversicherungsmathematik G1
G2Mo.14:00 - 16:0009.03.2020 - 22.06.2020Sem.R. DA grün 06A 105.043 Sachversicherungsmathematik G2

LVA-Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über Gruppen-Anmeldung.

Gruppen-Anmeldung

GruppeAnmeldung VonBis
G129.01.2020 00:0008.03.2020 23:59
G229.01.2020 00:0008.03.2020 23:59

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Vorkenntnisse

Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie
Statistik und Stochastische Prozesse

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch