Numerik und Modellierung nichtlinearer partieller Differentialgleichungen zur Beschreibung von Kredit- und Preisrisiken

01.05.2007 - 30.09.2009

Research funding project

Ziel dieses Projektes ist es, nichtlineare Effekte bei der Portfoliooptimierung und der Bewertung von Finanztiteln analytisch und numerisch zu untersuchen. Insbesondere werden Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichungen und andere nichtlineare partielle Differentialgleichungen untersucht.

People

Project leader

Ansgar Jüngel (E101)

Project personnel

Bertram Düring (E101)

Institute

E101 - Institut für Analysis und Scientific Computing

Förderungmittel

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V (EU) Deutsche Forschungsgemeinschaft

Research focus

Mathematical and Algorithmic Foundations: 30%
Modeling and Simulation: 70%

Keywords

German	English
nichtlineare partielle Differentialgleichungen	nonlinear partial differential equations
Optionspreisbewertung	pricing of financial options

Publications

Publications