Mathematik und Kreditrisiken

02.05.2005 - 30.04.2010
Research funding project
Die Methoden der stochastischen Finanzmathematik sollen verstärkt für das Management von Kreditrisken eingesetzt werden. Mit dem Stichwort Basel II ein sehr relevantes Thema. Verschiedene Aspekte des Risiko-Managements im Kreditbereich sollen mathematisch modelliert werden und durch die interdisziplinäre Zusammensetzung des Projektteams sollen diese Modelle auch in die praktische Umsetzung gelangen. Mittelfristige Anwendungen werden insbesondere für das optimale Design von Kredit-Derivativen erwartet.

People

Project leader

Sub project leader

Project personnel

Institute

Förderungmittel

  • WWTF Wiener Wissenschafts-, Forschu und Technologiefonds (National) Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF)

Research focus

  • Außerhalb der TUW-Forschungsschwerpunkte: 60%
  • Risk based Design: 10%
  • Mathematical and Algorithmic Foundations: 20%
  • Modeling and Simulation: 10%

Keywords

GermanEnglish
Kreditrisikocredit risk
Zeitliche Struktur der Kreditrisikozuschlägeterm structure of credit spreads
Abhängigkeiten von Kreditausfällendependencies of defaults
Modellierung des Kreditrisikozuschlagscredit spread modelling
Kreditderivatecredit derivatives
Kreditwürdigkeitcredit rating
Optimale Risikoübertragungoptimal risk transfer
Industriemodelle für Kreditrisikenindustry models for credit risk
CreditRisk+CreditRisk+
Approximationsgüteapproximation quality
Modellanpassungmodel calibration
Gegenparteirisiko für exotische Derivatecounterparty credit exposure for exotic derivatives

External partner

  • Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Kreditwirtschaft
  • Institut für Mathematik, Universität Wien

Publications