Extension of CreditRisk+

01.05.2005 - 31.05.2006
Auftragsforschungsprojekt
Calibration of CreditRisk + with several risk factors, extension to dependent risk factors and random recovery rates, calculation of risk contributions, generalization of the numerically stable algorithm.

Personen

Projektleiter_in

Projektmitarbeiter_innen

Institut

Contract/collaboration

  • Österreichische Nationalbank (OeNB)

Schlagwörter

DeutschEnglisch
Numerische Stabilitätnumerical stability
Risikobeiträgerisk contribution
Abhängige Risikofaktorendependent risk factors
zufällige Eintreibungsratenrandom recovery rates
Kreditrisikoaggregationcredit risk aggregation
Java-ImplementationJava implementation
CreditRisk<sup>+</sup>CreditRisk<sup>+</sup>

Publikationen