Ziel ist es mathematische Techniken, die in den Grundvorlesungen vermittelt wurden, im Hinblick auf routinemäßige und praktisch effiziente Anwendung in den weiterführenden Lehrveranstaltungen (Schwerpunkt Stochastik in der Finanz- und Versicherungsmathematik) und für die entsprechenden Diplomarbeiten etc. zu üben und zu vertiefen.Die LVA richtet sich nicht nur, aber besonders and Studierende, die in diesen Techniken noch nicht besonders vertraut sind.
Der Inhalt soll flexibel sein. Wichtige fixe Elemente sind:Konkretes Arbeiten mit unbedingten und bedingten Erwartungswerten und Wahrscheinlichkeiten, konkrete parametrische Verteilungsfamilien (Normalverteilung, multivariate Normalverteilung, Gamma-, Poisson, Beta-Verteilung,...), Kennenlernen einiger spezieller Funktionen, Cholesky-Zerlegung und Simulation, Momente, gemischte Momente, Laplace- und Fourier-Transformation und Umkehrformeln, Ausnützen einfacher Differentialgleichungen und Rekursionen,...
