101.391 AKFVM Computational Finance
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009W, SE, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Modellierung von Finanzderivaten, deren Bewertung und numerische Lösung

Inhalt der Lehrveranstaltung

1. Bewertung von Optionen und die Black-Scholes-Gleichung (ohne Herleitung der Black-Scholes-Gleichung): Ugur, Kapitel 2 und 4, ergänzend Günther/Jüngel Kapitel 2 2. Stochastische Differentialgleichungen (mit Herleitung der Black-Scholes-Gleichung): Ugur, Kapitel 3 und Kapitel 4.1, ergänzend Günther/Jüngel, Kapitel 4 3. Finite-Differenzen-Methoden für Optionspreise: Ugur, Kapitel 6, ergänzend Günther/Jüngel, Kapitel 6.2 - 6.4 4. Monte-Carlo-Methoden: Günther/Jüngel, Kapitel 5 (Kapitel 5.2 nur knapp referieren) (Vortrag vergeben) 5. Numerische Bewertung amerikanischer Optionen: Günther/Jüngel, Kapitel 7 6. Finite-Elemente-Methoden für Optionspreise: Achdou, Kapitel 5 7. Adaptive Gitterverfeinerung: Achdou, Kapitel 5 8. Sensitivitäten und Kalibrierung: Achdou, Kapitel 7 - 8

Weitere Informationen

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 15:3014.10.2009 - 17.10.2009Sem.R. DA grün 03 C Vorbesprechung
Mi.14:00 - 15:3018.11.2009 - 27.01.2010Sem.R. DA grün 03 C Seminar
AKFVM Computational Finance - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.14.10.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Vorbesprechung
Mi.18.11.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.25.11.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.02.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.09.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.16.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.23.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.30.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.06.01.201014:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.13.01.201014:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.20.01.201014:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.27.01.201014:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar

Leistungsnachweis

Seminararbeit

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Ömür Ugur: An Introduction to Computational Finance. Imperial College Press 2009, ISBN 979-1-84816-192-4 Yves Achdou, Olivier Pironneau: Computational Methods for Option Pricing. SIAM 2005, ISBN 0-89871-573-3 Michael Günther, Ansgar Jüngel: Finanzderivate mit MATLAB - Mathematische Modellierung und numerische Simulation. Vieweg 2003, ISBN 3-528-03204-9

Vorkenntnisse

Entweder Kenntnisse in stochastischer Analysis und/oder Kenntnisse in partiellen Differentialgleichungen; Interesse an Numerik

Sprache

Deutsch