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101.391
AKFVM Computational Finance
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2015S
2009W
2009W, SE, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: SE Seminar
Ziele der Lehrveranstaltung
Modellierung von Finanzderivaten, deren Bewertung und numerische Lösung
Inhalt der Lehrveranstaltung
1. Bewertung von Optionen und die Black-Scholes-Gleichung (ohne Herleitung der Black-Scholes-Gleichung): Ugur, Kapitel 2 und 4, ergänzend Günther/Jüngel Kapitel 2 2. Stochastische Differentialgleichungen (mit Herleitung der Black-Scholes-Gleichung): Ugur, Kapitel 3 und Kapitel 4.1, ergänzend Günther/Jüngel, Kapitel 4 3. Finite-Differenzen-Methoden für Optionspreise: Ugur, Kapitel 6, ergänzend Günther/Jüngel, Kapitel 6.2 - 6.4 4. Monte-Carlo-Methoden: Günther/Jüngel, Kapitel 5 (Kapitel 5.2 nur knapp referieren) (Vortrag vergeben) 5. Numerische Bewertung amerikanischer Optionen: Günther/Jüngel, Kapitel 7 6. Finite-Elemente-Methoden für Optionspreise: Achdou, Kapitel 5 7. Adaptive Gitterverfeinerung: Achdou, Kapitel 5 8. Sensitivitäten und Kalibrierung: Achdou, Kapitel 7 - 8
Weitere Informationen
Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten:
Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)
Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten:
Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)
Vortragende Personen
Jüngel, Ansgar
Schmock, Uwe
Institut
E101 Institut für Analysis und Scientific Computing
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mi.
14:00 - 15:30
14.10.2009 - 17.10.2009
Sem.R. DA grün 03 C
Vorbesprechung
Mi.
14:00 - 15:30
18.11.2009 - 27.01.2010
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Einzeltermine anzeigen
AKFVM Computational Finance - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mi.
14.10.2009
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Vorbesprechung
Mi.
18.11.2009
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
25.11.2009
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
02.12.2009
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
09.12.2009
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
16.12.2009
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
23.12.2009
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
30.12.2009
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
06.01.2010
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
13.01.2010
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
20.01.2010
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
Mi.
27.01.2010
14:00 - 15:30
Sem.R. DA grün 03 C
Seminar
F
P
1
N
E
Leistungsnachweis
Seminararbeit
LVA-Anmeldung
Nicht erforderlich
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
066 400 Mathematik
Keine Angabe
066 401 Statistik
Keine Angabe
066 402 Mathematik in Technik und Naturwiss.
Keine Angabe
066 403 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
066 404 Mathematik in den Computerwissenschaften
Keine Angabe
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik
Keine Angabe
860 Technische Mathematik
Keine Angabe
864 Mathematik i.d. Naturwissensch.
Keine Angabe
866 Wirtschaftsmathematik
Keine Angabe
867 Statistik
Keine Angabe
869 Mathematik i.d. Computerwissensch.
Keine Angabe
873 Finanz- u.Versicherungsmathematik
Keine Angabe
Literatur
Ömür Ugur: An Introduction to Computational Finance. Imperial College Press 2009, ISBN 979-1-84816-192-4 Yves Achdou, Olivier Pironneau: Computational Methods for Option Pricing. SIAM 2005, ISBN 0-89871-573-3 Michael Günther, Ansgar Jüngel: Finanzderivate mit MATLAB - Mathematische Modellierung und numerische Simulation. Vieweg 2003, ISBN 3-528-03204-9
Vorkenntnisse
Entweder Kenntnisse in stochastischer Analysis und/oder Kenntnisse in partiellen Differentialgleichungen; Interesse an Numerik
Sprache
Deutsch