101.391 AKFVM Computational Finance
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2009W, SE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: SE Seminar

Ziele der Lehrveranstaltung

Modellierung von Finanzderivaten, deren Bewertung und numerische Lösung

Inhalt der Lehrveranstaltung

1. Bewertung von Optionen und die Black-Scholes-Gleichung (ohne Herleitung der Black-Scholes-Gleichung): Ugur, Kapitel 2 und 4, ergänzend Günther/Jüngel Kapitel 2 2. Stochastische Differentialgleichungen (mit Herleitung der Black-Scholes-Gleichung): Ugur, Kapitel 3 und Kapitel 4.1, ergänzend Günther/Jüngel, Kapitel 4 3. Finite-Differenzen-Methoden für Optionspreise: Ugur, Kapitel 6, ergänzend Günther/Jüngel, Kapitel 6.2 - 6.4 4. Monte-Carlo-Methoden: Günther/Jüngel, Kapitel 5 (Kapitel 5.2 nur knapp referieren) (Vortrag vergeben) 5. Numerische Bewertung amerikanischer Optionen: Günther/Jüngel, Kapitel 7 6. Finite-Elemente-Methoden für Optionspreise: Achdou, Kapitel 5 7. Adaptive Gitterverfeinerung: Achdou, Kapitel 5 8. Sensitivitäten und Kalibrierung: Achdou, Kapitel 7 - 8

Weitere Informationen

Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)Beachten Sie beim Verfassen der Ausarbeitung bitte die Richtlinie der TU Wien zum Umgang mit Plagiaten: Leitfaden zum Umgang mit Plagiaten (PDF)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 15:3014.10.2009 - 17.10.2009Sem.R. DA grün 03 C Vorbesprechung
Mi.14:00 - 15:3018.11.2009 - 27.01.2010Sem.R. DA grün 03 C Seminar
AKFVM Computational Finance - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.14.10.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Vorbesprechung
Mi.18.11.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.25.11.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.02.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.09.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.16.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.23.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.30.12.200914:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.06.01.201014:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.13.01.201014:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.20.01.201014:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar
Mi.27.01.201014:00 - 15:30Sem.R. DA grün 03 C Seminar

Leistungsnachweis

Seminararbeit

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Ömür Ugur: An Introduction to Computational Finance. Imperial College Press 2009, ISBN 979-1-84816-192-4 Yves Achdou, Olivier Pironneau: Computational Methods for Option Pricing. SIAM 2005, ISBN 0-89871-573-3 Michael Günther, Ansgar Jüngel: Finanzderivate mit MATLAB - Mathematische Modellierung und numerische Simulation. Vieweg 2003, ISBN 3-528-03204-9

Vorkenntnisse

Entweder Kenntnisse in stochastischer Analysis und/oder Kenntnisse in partiellen Differentialgleichungen; Interesse an Numerik

Sprache

Deutsch