Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage das Zustandekommen von Versicherungsverträgen durch die Nutzentheorie zu erklären, das Ruinproblem im Allgemeinen und das Cramer-Lundberg-Modell zu formulieren, die wichtigsten Integral- und Integro-Differntialgleichungen der Ruintheorie abzuleiten, kohärente Risikomaße zu beschreiben, den Value-at-Risk zu kritisieren und Risiken mit Hilfe stochastischer Ordnungen zu vergleichen.
Zufallssummen, Stochastische Prozesse, Martingale in der Risikotheorie. Prämienkalkulationsprinzipien. Ruintheorie. Kohärente Risikomaße.
Mathematischer Vortrag an der Tafel, ergänzt durch Slides am Beamer, Handouts.
Mündliche Prüfung.
