105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2014S, VO, 4.0h, 6.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in die Finanzmathematik: Mathematische Theorie der Arbitrage, Preisfestlegung und Hedging von Derivaten in diskreten, elementaren Marktmodellen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Dualität, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Cox-Ross-Rubinstein Modell, Verteilung des Maximums Markovmodelle Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung Optimale Portfolios

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:30 - 16:0005.03.2014 - 25.06.2014FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:00 - 16:0006.03.2014 - 26.06.2014FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.14:00 - 16:0010.04.2014FH Hörsaal 5 - TPH Ersatztermin wegen TUday14 (Jobmesse der TU Wien)
Fr.11:00 - 12:3011.04.2014Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Fr.10:00 - 11:3009.05.2014Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Fr.10:00 - 11:3013.06.2014Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.05.03.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.06.03.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.12.03.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.13.03.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.19.03.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.20.03.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.26.03.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.27.03.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.02.04.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.03.04.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.09.04.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.10.04.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 5 - TPH Ersatztermin wegen TUday14 (Jobmesse der TU Wien)
Fr.11.04.201411:00 - 12:30Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Mi.30.04.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.07.05.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.08.05.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.09.05.201410:00 - 11:30Sem.R. DA grün 06A Zusätzlicher Termin (wg. Entfall eines regulären Termins)
Mi.21.05.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Do.22.05.201414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Mi.28.05.201414:30 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Fr.11:00 - 14:0021.06.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.04.2024 00:00 - 14.06.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S
Mo.12:00 - 15:0030.09.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.01.2024 00:00 - 23.09.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S (Nebentermin)
Di.15:00 - 18:0004.03.2025FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.01.2024 00:00 - 27.02.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S (letzter Termin)
Di.13:00 - 16:0024.06.2025FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.04.2025 00:00 - 17.06.2025 23:59in TISSPrüfung 2025S
Di.13:00 - 16:0030.09.2025FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.07.2025 00:00 - 23.09.2025 23:59in TISSPrüfung 2025S (Nebentermin)

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach4. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch