Eine Einführung in stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse in Hinblick auf die Anwendungen im Finanz- und Versicherungsbereich.

Brownsche Bewegung (Wiener Prozess); Definition und Eigenschaften; Konstruktion des stochastischen Integrals und Eigenschaften; Ito-Isometrie und Ito-Formel; Markov-Ketten in diskreter Zeit: Definition und grundlegende Formeln; Anwendungen der Markov-Eigenschaft; Klassifikation von Zuständen; Einführung in die Zeitreihenanalyse: stationäre Prozesse (in diskreter Zeit), Autokovarianzfunktion, ARMA Prozesse, Schätzung, Prognose.

Schriftliche und mündliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Brzeźniak, Zdzisław; Zastawniak, Tomasz
Basic stochastic processes.
A course through exercises. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, 1999.

Norris, James R.
Markov chains.
Reprint of 1997 original. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, 2. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.