105.593 Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2016S, VO, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Ziele der Lehrveranstaltung

Eine Einführung in stochastische Prozesse und Zeitreihenanalyse in Hinblick auf die Anwendungen im Finanz- und Versicherungsbereich.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Martingale in diskreter Zeit und grundlegende Sätze dazu; Einführung in Prozesse in stetiger Zeit: Brownsche Bewegung; Einführung in die Zeitreihenanalyse: stationäre Prozesse (in diskreter Zeit), Autokovarianzfunktion, ARMA Prozesse, Schätzung, Prognose.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:30 - 16:3007.03.2016 - 27.06.2016FH Hörsaal 7 - GEO .
Fr.12:00 - 14:0006.05.2016FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin
Einführung in die Stochastischen Prozesse und Zeitreihen - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mo.07.03.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.14.03.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.04.04.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.11.04.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.18.04.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.25.04.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.02.05.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Fr.06.05.201612:00 - 14:00FH Hörsaal 3 - MATH Ersatztermin
Mo.09.05.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.23.05.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.30.05.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.06.06.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.13.06.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.20.06.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .
Mo.27.06.201614:30 - 16:30FH Hörsaal 7 - GEO .

Leistungsnachweis

Schriftliche und mündliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
25.02.2016 12:00 27.09.2016 12:00 27.09.2016 12:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 203 Statistik und Wirtschaftsmathematik Pflichtfach4. Semester
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Keine Angabe
066 395 Statistik-Wirtschaftsmathematik Gebundenes Wahlfach

Literatur

  • Z. Brzezniak and T. Zastawniak. Basic Stochastic Processes. Springer, 2007
  • P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to time series analysis and forecasting. Springer, New York, 2. edition, 2002.
  • R. Schlittgen and B. Streitberg. Zeitreihenanalyse. Oldenbourg, München; Wien, 9. edition, 2001.
  • J.R. Norris. Markov Chains (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics). Cambridge University Press, 1998.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

Sprache

Deutsch