Rückführung von Entscheidungsproblemen in ein Modell der nichtlinearen Programmierung, Erarbeitung der theoretischen Grundlagen, einiger Lösungsmethoden und der Fähigkeit zur selbständigen Anwendung der nichtlinearen Programmierung vor allem auf ökonomische Probleme.

NICHTLINEARE OPTIMIERUNG 1. Einleitung 2. Typen nichtlinearer Optimierungsprobleme 3. Optimierung bei einer Variable 4. Optimierung ohne Nebenbedingungen bei mehreren Variablen 5. Optimierung unter Gleichungsnebenbedingungen: Das Lagrange'sche Multiplikatortheorem 6. Optimierung unter Gleichungs- und Ungleichungsnebenbedingungen: Die Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen 7. Sattelpunktformulierungen und konvexe Optimierung 8. Quadratische Programmierung 9. Programmierung bei zerlegbaren Funktionen 10. Verfahren zulaessiger Richtungen 11. Frank-Wolfe-Algorithmus 12. Sequentielle Minimierungstechnik ohne NBen (SUMT) 13. Geometrische Programmierung

schriftlich und mündlich Der Zutritt zum abschließenden mündlichen Prüfungsteil setzt eine positive Beurteilung des vorangegangenen schriftlichen Prüfungsteils voraus.

Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. F.S. Hillier und G.J. Lieberman: Introduction to Operations Research, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 2005. M. Luptácik: Nichtlineare Programmierung mit ökonomischen Anwendungen, Athenäum, 1981. M. Luptácik: Mathematical Optimization and Economic Analysis, Springer edition, erscheint demnächst.