107.317 Theorie stochastischer Prozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2018S, UE, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: UE Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Grundlegende Kenntnisse der Theorie stochastischer Prozesse

Inhalt der Lehrveranstaltung

Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration, Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie

Vortragende Personen

Backhoff, Julio Daniel
Källblad, Sigrid
Beiglböck, Mathias

Institut

E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik

LVA Termine

Tag	Zeit	Datum	Ort	Beschreibung
Di.	11:00 - 11:20	06.03.2018	Sem.R. DA grün 06A	Vorbesprechung
Mi.	13:00 - 14:45	21.03.2018 - 27.06.2018	Sem.R. DA grün 06A	.

Einzeltermine anzeigen

Theorie stochastischer Prozesse - Einzeltermine

Tag	Datum	Zeit	Ort	Beschreibung
Di.	06.03.2018	11:00 - 11:20	Sem.R. DA grün 06A	Vorbesprechung
Mi.	21.03.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	11.04.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	18.04.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	25.04.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	02.05.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	09.05.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	16.05.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	23.05.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	30.05.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	06.06.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	13.06.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	20.06.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.
Mi.	27.06.2018	13:00 - 14:45	Sem.R. DA grün 06A	.

Leistungsnachweis

beurteilt

LVA-Anmeldung

Von	Bis	Abmeldung bis
29.01.2018 00:00	04.04.2018 23:59	04.04.2018 23:59

Curricula

Studienkennzahl	Verbindlichkeit	Semester	Anm.Bed.	Info
066 394 Technische Mathematik	Gebundenes Wahlfach
066 395 Statistik-Wirtschaftsmathematik	Gebundenes Wahlfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik	Keine Angabe

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Zu den Lehrunterlagen

Vorkenntnisse

Wie für 107.241

Sprache

Deutsch