Verständnis der grundlegenden Problemstellungen des qualitativen und quantitativen Risikomanagements im Finanz- und Versicherungswesen

• Definition und Arten des Risikos, Grundbegriffe von Kredit- und Operationellem Risiko
• Quantitative Methoden der Risikomessung (Risikomaße)
• Standardmethoden im Marktrisiko (Kovarianzmethode, Historische Simulation, Monte Carlo Methode, Backtesting)
• Abhängigkeitsmodellierung (Copulas, Abhängigkeitsmaße)
• Prinzipien zur Allokation von Risikokapital
• Rückversicherung
• Solvency II und Basel II/III
• Asset-Liability-Management (Grundbegriffe, Bewertung von Assets und Liabilities, Allokation, etc.)

Es gibt drei schriftliche Tests. Bei jedem Test sind 0 bis 16 Punkte möglich. Nach dem Ende der VU bis spätestens zum Beginn der nächsten VU können Sie eine mündliche Prüfung über den Gesamtstoff vereinbaren. Diese Prüfung wird mit -8 bis +16 Punkten bewertet. Die Note ergibt sich aus der Gesamtpunktezahl.

24-30 Punkte: Genuegend 4
31-35 Punkte: Befriedigend 3
36-41 Punkte: Gut 2
mehr Punkte: Sehr gut 1

In der VU werden Beispiele an der Tafel gelöst. Die Tafelmeldungen sind freiwillig, zählen nicht zur Note, sind aber erfahrungsgemäß eine ausgezeichnete Vorbereitung auf die Tests.

• A.J. McNeil; R. Frey; P. Embrechts. Quantitative risk management. Concepts, techniques and tools.Revised Edition. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2015.
• John Hull, Risk Management and Financial Institutions, Wiley, Hoboken, NJ, 2012.