105.603 Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2016S, VU, 4.0h, 6.0EC
Quinn ECTS Erhebung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

Verständnis der grundlegenden Problemstellungen des qualitativen und quantitativen Risikomanagements im Finanz- und Versicherungswesen

Inhalt der Lehrveranstaltung

  • Definition und Arten des Risikos, Grundbegriffe von Kredit- und Operationellem Risiko
  • Quantitative Methoden der Risikomessung (Risikomaße)
  • Standardmethoden im Marktrisiko (Kovarianzmethode, Historische Simulation, Monte Carlo Methode, Backtesting)
  • Abhängigkeitsmodellierung (Copulas, Abhängigkeitsmaße)
  • Prinzipien zur Allokation von Risikokapital
  • Rückversicherung
  • Solvency II und Basel II/III
  • Asset-Liability-Management (Grundbegriffe, Bewertung von Assets und Liabilities, Allokation, etc.)

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.10:00 - 12:0001.03.2016 - 21.06.2016FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.10:00 - 12:0008.04.2016 - 24.06.2016FH Hörsaal 3 - MATH .
Risikomanagement im Finanz- und Versicherungswesen - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.01.03.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.08.03.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.15.03.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.05.04.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.08.04.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.12.04.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.15.04.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.19.04.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.22.04.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.26.04.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH 1.Test
Fr.29.04.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.03.05.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.06.05.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.10.05.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.13.05.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.20.05.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH 2. Test
Di.31.05.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.03.06.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Di.07.06.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .
Fr.10.06.201610:00 - 12:00FH Hörsaal 3 - MATH .

Leistungsnachweis

Es gibt drei schriftliche Tests. Bei jedem Test sind 0 bis 16 Punkte möglich. Nach dem Ende der VU bis spätestens zum Beginn der nächsten VU können Sie eine mündliche Prüfung über den Gesamtstoff vereinbaren. Diese Prüfung wird mit -8 bis +16 Punkten bewertet. Die Note ergibt sich aus der Gesamtpunktezahl.

24-30 Punkte: Genuegend 4
31-35 Punkte: Befriedigend 3
36-41 Punkte: Gut 2
mehr Punkte: Sehr gut 1

In der VU werden Beispiele an der Tafel gelöst. Die Tafelmeldungen sind freiwillig, zählen nicht zur Note, sind aber erfahrungsgemäß eine ausgezeichnete Vorbereitung auf die Tests.

 

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
01.02.2016 00:00 06.03.2016 23:59 27.03.2016 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach6. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

  • A.J. McNeil; R. Frey; P. Embrechts. Quantitative risk management. Concepts, techniques and tools.Revised Edition. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2015.
  • John Hull, Risk Management and Financial Institutions, Wiley, Hoboken, NJ, 2012.

Sprache

Deutsch