389.119 Parameter Estimation Methods
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, VO, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VO Vorlesung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, in der Ingenieurspraxis oder wissenschaftlichen Praxis auftretende Probleme der Parameterschätzung als solche zu erkennen und durch geeignete Anwendung von Standardmethoden zu lösen. Ein weiteres Ergebnis ist eine Verbesserung der Beherrschung der englischen (Fach-)Sprache.

Inhalt der Lehrveranstaltung

* Einführung: Motivation, Anwendungen, Überblick, historischer Rückblick. 

* Deterministische Schätzmethoden: Least Squares und Variationen. 

* Bayessche statistische Schätzmethoden: Allgemeine Theorie, Bayessche Cramér-Rao-Schranke, MAP und Minimum Mean Square; Anwendungen: Lineare Prädiktion, Wiener-Filter und Kalman-Filter, Systemidentifikation. 

* Klassische statistische Schätzmethoden: Momentenmethode, Maximum Likelihood, EM-Algorithmus, MVU-Schätzer, BLUE, Cramér-Rao-Schranke.

Methoden

Der Vortragende (Hlawatsch) trägt den Vorlesungsstoff vor, spricht mit den Studierenden darüber und beantwortet allfällige Fragen der Studierenden. Dabei bedient er sich einer Tafel, auf die er mittels Kreide (ggf. auch mehrfarbig) gewisse Zeichen schreibt und einfache Bilder zeichnet, sowie eines Tafeltuchs, mit dem er die Tafel von Zeit zu Zeit löscht. Weiters verwendet er einen Overhead-Projektor, mit dem er kompliziertere Bilder und Tabellen auf eine Leinwand projiziert. Der Vortrag des Vortragenden wird durch ein ausführliches Skriptum unterstützt (Achtung: dieses enthält nicht die meisten der vom Vortragenden gerechneten Rechenbeispiele).

Prüfungsmodus

Mündlich

Weitere Informationen

Diese Vorlesung kann als Teil des Wahlmoduls "Advanced Signal Processing" gewählt werden.

Erste Vorlesung:

wann: Freitag, 06.03.2020, 15:00 Uhr

wo: Seminarraum SEM 389 (vormals 118) des Institute of Telecommunications

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Fr.15:00 - 17:0006.03.2020 - 26.06.2020Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Parameter Estimation Methods - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Fr.06.03.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.13.03.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.20.03.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.27.03.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.03.04.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.24.04.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.08.05.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.15.05.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.29.05.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.05.06.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.12.06.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.19.06.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods
Fr.26.06.202015:00 - 17:00Sem 389, CG0118 Parameter Estimation Methods

Leistungsnachweis

Mündiche Prüfung

LVA-Anmeldung

Nicht erforderlich

Curricula

Literatur

Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich im Grafischen Zentrum der TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien.

Empfohlenes Lehrbuch: S.M. Kay, Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory, Prentice-Hall, 1993.

Vorkenntnisse

Kenntnisse über Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zufallsvariable sowie Matrizenrechnung

Sprache

Englisch