330.238 Risk Model Management
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2023S, VU, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • Format der Abhaltung: Hybrid

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die Terminologie des Finanzrisikomanagements zu verstehen, die Wichtigkeit eines Model-Lebenszyklus-Managements zu erklaeren und praktische Beispiele aus dem Feld des Markt- und Kreditrisikomanagements zu loesen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

- Risk modelling
- Model risk
- Risk model management (RMM)
- RMM of univariate credit risk models
- RMM of market risk portfolio models
- RMM of credit risk portfolio models

Methoden

- Solving practial examples

 

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Fr.15:00 - 17:0024.03.2023Bombardier Hörsaal Vorbesprechung
Mo.15:00 - 17:0024.04.2023Bombardier Hörsaal Zwischentermin 1
Fr.15:00 - 17:0019.05.2023Bombardier Hörsaal Zwischentermin 2
Fr.14:00 - 18:0009.06.2023Bombardier Hörsaal Finaler Termin

Leistungsnachweis

- Homework exercises

- Classroom presentation

 

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
23.01.2023 00:00 19.03.2023 13:00 19.03.2023 13:00

Curricula

StudienkennzahlSemesterAnm.Bed.Info
066 482 Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau STEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
066 926 Business Informatics
066 937 Software Engineering & Internet Computing STEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Englisch