330.238 Risk Model Management
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2023S, VU, 2.0h, 3.0EC
TUWEL

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung
  • Format der Abhaltung: Hybrid

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die Terminologie des Finanzrisikomanagements zu verstehen, die Wichtigkeit eines Model-Lebenszyklus-Managements zu erklaeren und praktische Beispiele aus dem Feld des Markt- und Kreditrisikomanagements zu loesen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

- Risk modelling
- Model risk
- Risk model management (RMM)
- RMM of univariate credit risk models
- RMM of market risk portfolio models
- RMM of credit risk portfolio models

Methoden

- Solving practial examples

 

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende Personen

  • Lederer, Thomas

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Fr.15:00 - 17:0024.03.2023Theresianumgasse HS 1 - MWB Vorbesprechung
Mo.15:00 - 17:0024.04.2023Theresianumgasse HS 1 - MWB Zwischentermin 1
Fr.14:00 - 18:0023.06.2023Theresianumgasse HS 1 - MWB Finaler Termin

Leistungsnachweis

- Homework exercises

- Classroom presentation

 

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
23.01.2023 00:00 19.03.2023 13:00 19.03.2023 13:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 482 Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau Gebundenes WahlfachSTEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP
066 926 Business Informatics Gebundenes Wahlfach
066 937 Software Engineering & Internet Computing Gebundenes WahlfachSTEOP
Lehrveranstaltung erfordert die Erfüllung der Studieneingangs- und Orientierungsphase STEOP

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Englisch