330.238 Risk Model Management
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, VU, 2.0h, 3.0EC
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LVA-Bewertung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die Terminologie des Finanzrisikomanagements zu verstehen, die Wichtigkeit eines Model-Lebenszyklus-Managements zu erklaeren und praktische Beispiele aus dem Feld des Markt- und Kreditrisikomanagements zu loesen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

- Risk modelling
- Model risk
- Risk model management (RMM)
- RMM of univariate credit risk models
- RMM of market risk portfolio models
- RMM of credit risk portfolio models

Methoden

- Solving practial examples

 

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende

Institut

Leistungsnachweis

- Classroom exercises

- Homework exercises

- Exam

 

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
27.01.2020 00:00 23.03.2020 13:00 27.03.2020 13:00

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Englisch