330.238 Risk Model Management
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2020S, VU, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die Terminologie des Finanzrisikomanagements zu verstehen, die Wichtigkeit eines Model-Lebenszyklus-Managements zu erklaeren und praktische Beispiele aus dem Feld des Markt- und Kreditrisikomanagements zu loesen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

- Risk modelling
- Model risk
- Risk model management (RMM)
- RMM of univariate credit risk models
- RMM of market risk portfolio models
- RMM of credit risk portfolio models

Methoden

- Solving practial examples

- Model implementation in R

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Fr.14:00 - 19:0027.03.2020Bombardier Hörsaal Block 1 Termin wird verschoben und ehestmöglichst bekanntgegeben
Mo.14:00 - 19:0030.03.2020Bombardier Hörsaal Block 2
Fr.14:00 - 19:0024.04.2020Bombardier Hörsaal Block 3
Fr.14:00 - 19:0008.05.2020Bombardier Hörsaal Block 4
Fr.14:00 - 19:0015.05.2020Bombardier Hörsaal Block 5
Fr.14:00 - 19:0029.05.2020Bombardier Hörsaal Block 6

Leistungsnachweis

- Classroom exercises

- Homework exercises

- Exam

 

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
27.01.2020 00:00 18.03.2020 13:00 18.03.2020 13:00

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Englisch