330.238 Risk Model Management
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2019S, VU, 2.0h, 3.0EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.0
  • Typ: VU Vorlesung mit Übung

Ziele der Lehrveranstaltung

We develop a comprehensive model management approach for general risk models building on the fundamentals of cybernetic management processes. This process is consistently applied to the model-life-cycle of prototypical risk models in the field of credit and market risk. We elaborate in detail on the construction, calibration, and validation of these models.

Inhalt der Lehrveranstaltung

- Risk modelling
- Model risk
- Risk model management (RMM)
- RMM of univariate credit risk models
- RMM of market risk portfolio models
- RMM of credit risk portfolio models

Vortragende

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mo.14:00 - 19:0001.04.2019Bombardier Hörsaal Block 1
Fr.14:00 - 19:0005.04.2019Bombardier Hörsaal Block 2
Fr.14:00 - 19:0012.04.2019Bombardier Hörsaal Block 3
Fr.14:00 - 19:0003.05.2019Bombardier Hörsaal Block 4
Fr.14:00 - 19:0010.05.2019Bombardier Hörsaal Block 5
Fr.14:00 - 19:0017.05.2019Bombardier Hörsaal Block 6
Fr.17:00 - 18:0021.06.2019Theresianumgasse HS 2 Exam (alternative date)

Leistungsnachweis

- Classroom exams
- Group homework assignments

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
21.01.2019 00:00 29.03.2019 12:00 29.03.2019 12:00

Curricula

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Sprache

Englisch